Gleitender Durchschnitt 240

Q: Investoren beziehen sich häufig auf gleitende Durchschnittswerte, wie den 200-Tage-Gleitender Durchschnitt. Warum bewegt sich der gleitende Durchschnitt so sehr und warum ist er unterschiedlich nach verschiedenen Webseiten A: Der 200-Tage gleitende Durchschnitt ist nur der letzte der vielen Börsenindikatoren, um Mainstream-Aufmerksamkeit zu bekommen. Vor ein paar Jahren, als die Marktvolatilität anstieg, der Volatilitätsindex oder VIX, ein Angst-Messgerät, das misst, wie nervöse Investoren sind, gefangen auf. Die VIX ging von einem Indikator gefolgt meistens von Händlern zu einem beobachtet von vielen Investoren. Lesen Sie hier mehr über die VIX. Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt basiert auf einem Aktienkursverlauf. Solche Indikatoren werden als technische Indikatoren, weil sie auf der Grundlage der Handelsaktivitäten und nicht auf einem Unternehmen Grundlagen, wie Umsatz und Ergebnis. Der 200-Tage gleitende Durchschnitt wird vielleicht näher betrachtet, weil er ein nützlicher Führer in der Vergangenheit gewesen ist. Es funktioniert wie folgt: Wenn die Aktien über ihre 200-Tage gleitenden Durchschnitt steigen, das Denken geht, das ist ein gutes Zeichen und bedeutet, dass Sie kaufen sollten. Wenn Aktienkurse unter ihren 200-Tage-Durchschnitt sinken, das ist ein Riese Look out unten Warnung, und Sie sollten verkaufen. Die 200-Tage gleitenden Durchschnitt war besonders hilfreich während der Märkte jüngsten Volatilität, wie Sie hier lesen können. Nun, da Sie verstehen, warum Sie über die 200-Tage-Durchschnitt interessieren sollten, möchten Sie vielleicht wissen, wie seine berechnet. Es ist eine ziemlich einfache Berechnung. Sie nehmen eine Investition Schlusswerte jeden Tag für 200 Handelstage, fügen sie auf und teilen sich durch 200. Dies nennt man den einfachen gleitenden Durchschnitt oder SMA. Um Ihre Frage zu beantworten, ist der Wert der 200-Tage gleitenden Durchschnitt immer auf die letzten 200 Tage basiert, so wird es täglich ändern 8212 das ist der bewegte Teil. Die Investition spätester Schlusskurs wird der Berechnung hinzugefügt, während der älteste Schlusskurs entfernt wird. Es gibt mehr ausgearbeitete Möglichkeiten, um die 200-Tage gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Einige berechnen es, indem Sie den mittleren Preis oder Factoring in hohen und niedrigen Preisen während des Tages. Einige Websites, darunter USATODAY, bieten auch die so genannte exponentielle gleitenden Durchschnitt, oder EMA. Mit der EMA, die jüngsten Preise sind mehr Gewicht in der durchschnittlichen Berechnung gegeben. Aber wirklich, die Schönheit der 200-Tage gleitenden Durchschnitt ist seine Einfachheit, und ich sehe keinen Grund, um das zu manipulieren. Die Tatsache, dass Sie verschiedene Werte für die 200-Tage gleitenden Durchschnitt aus verschiedenen Websites sehen wahrscheinlich stammt aus entweder Unterschiede in der Berechnung oder Timing. Youll wollen genau Aufmerksamkeit auf die Art und Weise die Website berechnet den Durchschnitt zu zahlen. Ich kann nicht für andere Seiten sprechen. Aber ich kann Sie drängen, den 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt von USATODAY zu erhalten. Geben Sie einfach den Namen oder das Tickersymbol eines Aktien - oder Marktindexes in ein Zitat eintragen an money. usatoday ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Los. Klicken Sie anschließend auf die Registerkarte Charts. Wählen Sie SMA in der Dropdown-Liste Moving Average auf der rechten Seite der Seite aus, und geben Sie dann 200 in dem Feld daneben ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche Diagramm zeichnen. Sie sehen eine grafische Darstellung der 200-Tage gleitenden Durchschnitt für Ihre Aktie oder Index. Wenn Sie interessiert sind, können Sie die EMA auch erhalten. Matt Krantz ist ein Finanzmarkt-Reporter in den USA TODAY und Autor von Investing Online für Dummies und Fundamentalanalyse für Dummies. Er antwortet eine andere Leserfrage jeden Wochentag in seinem Ask Matt Spalte bei money. usatodayay. Um eine Frage zu stellen, E-Mail Matt bei mkrantzusatoday. Klicken Sie hier, um zu sehen, vorherige Frage Matt Spalten. Folgen Sie Matt auf Twitter an: twittermattkrantz6.2 Bewegungsdurchschnitte ma 40 elecales, order 5 41 In der zweiten Spalte dieser Tabelle wird ein gleitender Durchschnitt der Ordnung 5 gezeigt, der eine Schätzung des Trendzyklus liefert. Der erste Wert in dieser Spalte ist der Durchschnitt der ersten fünf Beobachtungen (1989-1993) der zweite Wert in der 5-MA-Spalte ist der Durchschnitt der Werte 1990-1994 und so weiter. Jeder Wert in der Spalte 5-MA ist der Mittelwert der Beobachtungen in den fünf Jahren, die auf das entsprechende Jahr zentriert sind. Es gibt keine Werte für die ersten zwei Jahre oder die letzten zwei Jahre, weil wir nicht zwei Beobachtungen auf beiden Seiten haben. In der obigen Formel enthält Spalte 5-MA die Werte von Hut mit k2. Um zu sehen, wie die Trend-Schätzung aussieht, stellen wir sie zusammen mit den Originaldaten in Abbildung 6.7 dar. Grundstück 40 elecsales, HauptsacheResidential Elektrizität salesquot, ylab quotGWhquot. Xlab quotYearquot 41 Zeilen 40 ma 40 elecales, 5 41. col quotredquot 41 Beachten Sie, wie der Trend (in rot) glatter als die ursprünglichen Daten ist und erfasst die Hauptbewegung der Zeitreihe ohne alle geringfügigen Schwankungen. Das Verfahren mit gleitendem Mittel erlaubt keine Abschätzungen von T, wobei t nahe den Enden der Reihe ist, so daß sich die rote Linie nicht zu den Kanten des Graphen beiderseits erstreckt. Später werden wir anspruchsvollere Methoden der Trend-Zyklus-Schätzung verwenden, die Schätzungen nahe den Endpunkten erlauben. Die Reihenfolge des gleitenden Mittelwerts bestimmt die Glätte der Tendenzschätzung. Im Allgemeinen bedeutet eine größere Ordnung eine glattere Kurve. Die folgende Grafik zeigt die Auswirkung der Veränderung der Reihenfolge des gleitenden Durchschnitts für die privaten Stromverkaufsdaten. Einfache gleitende Mittelwerte wie diese sind meist ungerade (z. B. 3, 5, 7 usw.). Das ist also symmetrisch: In einem gleitenden Durchschnitt der Ordnung m2k1 gibt es k frühere Beobachtungen, k spätere Beobachtungen und die mittlere Beobachtung Die gemittelt werden. Aber wenn m gerade war, wäre es nicht mehr symmetrisch. Gleitende Mittelwerte der gleitenden Mittelwerte Es ist möglich, einen gleitenden Durchschnitt auf einen gleitenden Durchschnitt anzuwenden. Ein Grund hierfür besteht darin, einen gleitenden Durchschnitt gleichmäßig symmetrisch zu machen. Zum Beispiel könnten wir einen gleitenden Durchschnitt der Ordnung 4 nehmen und dann einen anderen gleitenden Durchschnitt der Ordnung 2 auf die Ergebnisse anwenden. In Tabelle 6.2 wurde dies für die ersten Jahre der australischen vierteljährlichen Bierproduktionsdaten durchgeführt. Beer2 lt - fenster 40 ausbeer, start 1992 41 ma4 lt - ma 40 beer2, bestellen 4. center FALSE 41 ma2x4 lt - ma 40 beer2, bestellen 4. center TRUE 41 Die Notation 2times4-MA in der letzten Spalte bedeutet ein 4-MA Gefolgt von einem 2-MA. Die Werte in der letzten Spalte werden durch einen gleitenden Durchschnitt der Ordnung 2 der Werte in der vorhergehenden Spalte erhalten. Beispielsweise sind die ersten beiden Werte in der 4-MA-Säule 451,2 (443410420532) 4 und 448,8 (410420532433) 4. Der erste Wert in der 2 × 4-MA-Säule ist der Durchschnitt dieser beiden: 450,0 (451.2448.8) 2. Wenn ein 2-MA einem gleitenden Durchschnitt gleicher Ordnung folgt (wie z. B. 4), wird er als zentrierter gleitender Durchschnitt der Ordnung 4 bezeichnet. Dies liegt daran, dass die Ergebnisse nun symmetrisch sind. Um zu sehen, dass dies der Fall ist, können wir die 2times4-MA wie folgt schreiben: begin hat amp frac Bigfrac (y y y y) frac (y y y y) Big amp frac y frac14y frac14y frac14y frac18y. Ende Es ist jetzt ein gewichteter Durchschnitt der Beobachtungen, aber er ist symmetrisch. Andere Kombinationen von gleitenden Durchschnitten sind ebenfalls möglich. Beispielsweise wird häufig ein 3times3-MA verwendet und besteht aus einem gleitenden Durchschnitt der Ordnung 3, gefolgt von einem anderen gleitenden Durchschnitt der Ordnung 3. Im allgemeinen sollte bei einer geraden Ordnung MA eine gerade Ordnung MA folgen, um sie symmetrisch zu machen. Ähnlich sollte eine ungerade Ordnung MA eine ungerade Ordnung MA folgen. Schätzung des Trendzyklus mit saisonalen Daten Die häufigste Verwendung von zentrierten Bewegungsdurchschnitten ist die Schätzung des Trendzyklus aus saisonalen Daten. Betrachten Sie die 2times4-MA: hat frac y frac14y frac14y frac14y frac18y. Bei der Anwendung auf vierteljährliche Daten wird jedes Quartal des Jahres gleiches Gewicht gegeben, wie die ersten und letzten Bedingungen für das gleiche Quartal in aufeinander folgenden Jahren gelten. Infolgedessen wird die saisonale Veränderung ausgemittelt und die resultierenden Werte von Hut t haben wenig oder keine saisonale Veränderung übrig. Ein ähnlicher Effekt würde mit einem 2 × 8-MA oder einem 2 × 12-MA erhalten werden. Im allgemeinen ist ein 2-mal m-MA äquivalent zu einem gewichteten gleitenden Durchschnitt der Ordnung m1, wobei alle Beobachtungen 1 m betragen, mit Ausnahme der ersten und letzten Glieder, die Gewichte 1 (2 m) nehmen. Also, wenn die saisonale Zeit ist gleichmäßig und der Ordnung m, verwenden Sie eine 2times m-MA, um den Trend-Zyklus zu schätzen. Wenn die saisonale Periode ungerade und der Ordnung m ist, verwenden Sie eine m-MA, um den Trendzyklus abzuschätzen. Insbesondere kann ein 2 × 12-MA verwendet werden, um den Trendzyklus der monatlichen Daten abzuschätzen, und ein 7-MA kann verwendet werden, um den Trendzyklus der Tagesdaten abzuschätzen. Andere Optionen für die Reihenfolge der MA wird in der Regel in Trend-Zyklus Schätzungen durch die Saisonalität in den Daten kontaminiert werden. Beispiel 6.2 Herstellung elektrischer Geräte Abbildung 6.9 zeigt ein 2times12-MA, das auf den Index der elektrischen Ausrüstung angewendet wird. Beachten Sie, dass die glatte Linie keine Saisonalität zeigt, ist sie nahezu identisch mit dem in Abbildung 6.2 gezeigten Trendzyklus, der mit einer viel anspruchsvolleren Methode geschätzt wurde als die gleitenden Durchschnittswerte. Jede andere Wahl für die Reihenfolge des gleitenden Durchschnitts (mit Ausnahme von 24, 36 usw.) hätte zu einer glatten Linie geführt, die einige saisonale Schwankungen zeigt. Plot 40 elecequip, ylab quotNew Aufträge indexquot. (Euroregion) 41 Zeilen 40 ma 40 elecequip, bestellen 12 41. col quotredquot 41 Gewichtete gleitende Mittelwerte Kombinationen gleitender Mittelwerte ergeben gewichtete gleitende Mittelwerte. Zum Beispiel ist das oben diskutierte 2x4-MA äquivalent zu einem gewichteten 5-MA mit Gewichten, die durch frac, frac, frac, frac, frac gegeben werden. Im allgemeinen kann ein gewichtetes m-MA als Hut t sum k aj y geschrieben werden, wobei k (m-1) 2 und die Gewichte durch a, dots, ak gegeben sind. Es ist wichtig, dass die Gewichte alle auf eins addieren und dass sie symmetrisch sind, so dass aj a. Der einfache m-MA ist ein Spezialfall, bei dem alle Gewichte gleich 1m sind. Ein großer Vorteil von gewichteten gleitenden Durchschnitten ist, dass sie eine glattere Schätzung des Trendzyklus ergeben. Anstelle von Beobachtungen, die die Berechnung bei Vollgewicht verlassen und verlassen, werden ihre Gewichte langsam erhöht und dann langsam verringert, was zu einer glatteren Kurve führt. Einige spezifische Sätze von Gewichten sind weit verbreitet. Einige davon sind in Tabelle 6.3 aufgeführt. Was ist ein gleitender Durchschnitt Die gleitenden Durchschnittswerte messen lediglich den durchschnittlichen Kurs oder Wechselkurs eines Währungspaares über einen bestimmten Zeitrahmen. Zum Beispiel, wenn wir die Schlusskurse der letzten 10 Tage nehmen, addieren sie zusammen und teilen das Ergebnis durch 10, haben wir einen 10-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) erstellt. Es gibt auch exponentielle gleitende Mittelwerte (EMA). Sie funktionieren genauso wie ein einfacher gleitender Durchschnitt, außer sie legen mehr Gewicht auf die jüngsten Schlusskurse. Die Mathematik eines exponentiellen gleitenden Durchschnitt ist komplex, aber zum Glück für Tracker, die meisten Chart-Pakete berechnen sie automatisch und sofort. Parameter. Die am häufigsten verwendeten Zeitrahmen für gleitende Mittelwerte sind 10, 20, 50 und 200 Perioden auf einer Tageskarte. Wie immer, je länger der Zeitrahmen, desto zuverlässiger die Studie. Allerdings werden kürzere bewegte Durchschnitte schneller auf die Marktbewegungen reagieren und frühere Handelssignale liefern. 10, 20, 50 und 200-Tag SMAs auf nicht-täglichen Charts Beachten Sie außerdem, dass sich der gleitende Durchschnitt ändern muss, wenn Sie Ihren Zeitrahmen im Diagramm ändern (z. Wenn Sie eine 10-Tage gleitende durchschnittliche Linie auf einem Stunden-Chart wollen, benötigen Sie eine 240-Stunden-SMA (das ist 10-Tage mal 24 Stunden). So verwenden Sie Moving Averages im Handel Geben Sie, wenn ein starker Trend zieht sich zurück zu einer gleitenden durchschnittlichen Linie Geben Sie auf einem gleitenden Durchschnitt Crossover Gauge insgesamt Trend. Gleitende Mittelwerte zeigen eine geglättete Linie des Gesamttrends. Je länger der Term des gleitenden Durchschnitts, desto glatter wird die Linie sein. Um die Stärke eines Trend in einem Markt zu messen, die 10, 20, 50 und 200 Tage SMAs. In einem Aufwärtstrend sollten die kürzeren Mittelwerte über den längerfristigen liegen, und der aktuelle Kurs sollte über dem 10-Tage-SMA liegen. Ein Händler Bias in diesem Fall sollte auf der Oberseite sein, auf der Suche nach Gelegenheiten zu kaufen, wenn der Preis sinkt niedriger als eine Short-Position. Bestätigung der Preismaßnahme. Wie immer sollten die Händler auf Kerzenleuchter Muster und andere Indikatoren zu sehen, was wirklich los ist auf dem Markt zu der Zeit. Das Diagramm oben zeigt das bullish Engulfing Muster, das auftritt, gerade während das Paar von der 20 Tag EMA springt. Schlagen die 20 Tage EMA, in Verbindung mit dem Candlestick-Muster, schlägt einen zinsbullischen Trend. Trader sollten eintreten, sobald die Bullish Engulfing Kerze gelöscht ist. Frequenzweichen. Wenn ein kürzerer gleitender Durchschnitt eine längere überschreitet (dh wenn die 20-Tage-EMA die 200-Tage-EMA überschritten hat), kann dies als Hinweis darauf gesehen werden, dass sich das Paar in Richtung des kürzeren MA bewegt (so dass im vorgenannten Beispiel) , Würde es nach unten zu bewegen). Wenn also die kurze EMA über die längere EMA zurückkehrt (dh die 20-Tage-EMA über die 200-Tage-EMA gekreuzt hat), kann dies als eine mögliche Trendveränderung betrachtet werden (also im obigen Beispiel nach oben) . Historisch gesehen bewegen sich die gleitenden durchschnittlichen Crossover eher mit der aktuellen Marktaktion. Der Grund dafür ist, dass die gleitenden Durchschnitte geben uns einen durchschnittlichen Preis über einen bestimmten Zeitraum. Daher bewegen sich die gleitenden Durchschnitte zumeist erst nach einer gewissen Zeit. Da der kurzlebige Durchschnitt über und über dem längeren Durchschnitt liegt, kann dies als Trendveränderung nach oben interpretiert werden. Das Gegenteil trifft auch zu, da sich der kurzfristige Durchschnitt nach unten und unter dem langsamen Durchschnitt verschiebt, kann in naher Zukunft ein neuer Abwärtstrend entstehen. Moving durchschnittlichen Crossovers neigen dazu, mehr zuverlässige Ergebnisse in einem Trendmarkt zu generieren, die tendenziell entweder neue Höhen oder neue Tiefs zu erreichen neigen. In einem räumlich begrenzten Marktumfeld können sich die gleitenden Durchschnittswerte einander oft überkreuzen und neigen dazu, uns falsche Handelssignale zu geben. Es ist aus diesem Grund wichtig, dass wir zuerst den Markt als Trending oder Bereichsgrenze identifizieren. Die oberste Grafik unten zeigt ein Beispiel dafür, wie gleitende Durchschnittswerte, wenn sie durch Preisaktionen bestätigt werden, Handelsgelegenheiten signalisieren können. Im zweiten Diagramm sehen wir die gleitenden Mittelwerte, die auf das Währungspaar AUDNZD angewendet werden (obwohl Beispiele für diese leicht bei allen Paaren gefunden werden). Beachten Sie das Three Outside Up-Muster, das den 20-gleitenden Durchschnitt (Black Line) durchdringt und gleichzeitig die 50-Tage SMA (Gelb) über dem 200-Tage SMA (Grün) kreuzt. Dieses Umkehrmuster. Und die Tatsache, dass der Preis vom 200 gleitenden Durchschnitt abprallt, zeigt, dass der Abwärtsmomentum verloren geht und signalisiert, dass eine Rallye folgen kann. Hier sehen wir eine klassische Folge von Leuchtermustern kombiniert mit gleitenden mittleren Signalen. Verwandte Wörter