Forex Risiko Belohnung Mythos

Entlarvung des Risikos: Belohnungsmythos Von: Erich Senft Basierend auf einer Handelsentscheidung über Risiko: Belohnungsverhältnisse machen auf der Oberfläche einen perfekten Sinn, aber graben Sie tiefer und Sie werden erkennen, dass Sie eine Entscheidung über unvollständige Informationen treffen, so Erich Senft vom Indicator Warehouse. Ich habe neulich eine interessante Frage von einem Mitglied bekommen. Sein eine Frage erhalte ich viel. Dieses Mitglied fragte, wie können Sie Geld verdienen, ohne ein positives Risiko-Risiko-Verhältnis Wenn Sie gefolgt meine Trades für jede Zeit youll bemerken, dass Im nicht ein großer Fan von riskreward Verhältnisse. Sehr oft sind meine riskreward Verhältnisse sehr schief, und damit meine ich Im riskieren mehr als ich erwarten, in den Handel zu machen, so natürlich Menschen sind verwirrt und sie fragen sich, wie kann das sein, nachdem alle, jeder weiß, müssen Sie mindestens 2 haben : 1, und idealerweise 3: 1 Belohnung zu riskieren, rechts Das ist, was alle Gurus sagen. Aber es ist wahr Ja, auf dem Papier Risikobereitschaft Verhältnisse perfekten Sinn: Ihre Belohnung sollte mehr als Ihr Risiko sein, aber das Problem mit riskreward Verhältnisse ist, dass niemand die Belohnungsseite der Gleichung kennt Wir alle haben unsere besten Vermutungen, wo der Markt Wird gehen, aber die Tatsache der Sache ist niemand kann konsequent vorhersagen, wo der Markt als nächstes gehen wird, also warum würden Sie eine tradeno-handeln Entscheidung auf etwas, das Sie nicht wissen, Und wenn youre wie ich, youve hatte viele gute riskreward Trades kommen Bis kurz vor ihrer Belohnung Ziele, und andere Trades mit schlechten risikorelevanten Verhältnissen, die gut vergangen, wo sie gehen sollten. Nein, riskreward Verhältnisse sind eins jener Handel Lügen, die gut klingen, aber nicht im wirklichen Leben arbeiten. Riskreward-Verhältnisse helfen Ihnen nicht, Geld zu verdienen. Also anstatt sich auf riskreward Ich konzentriere mich auf die Wahrscheinlichkeit. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Handel wird erarbeiten Riskreward-Verhältnisse haben nichts mit der Wahrscheinlichkeit eines rentablen Handels zu tun, aber eine Trades-Wahrscheinlichkeit ist viel wichtiger, dass ihre Belohnung in Bezug auf das Risiko. Außerdem, anders als die Belohnung, ist eine Handelswahrscheinlichkeit etwas, das Sie objektiv herausfinden können. Und sobald Sie wissen, die Wahrscheinlichkeit eines Handwerks aus, Handel wird eine Frage des Risikomanagements. Risiko, anders als Belohnung, ist der einzige Teil der Handelsgleichung, die Sie jede mögliche Steuerung über haben. Also, wenn Sie sich das Risiko leisten können, nehmen Sie den Handel. Seine wirklich so einfach. Probieren Sie es aus und sehen Sie selbst. Ich denke, youll finden, dass Wahrscheinlichkeiten mit Risikokontrolle kombiniert sind eine sehr mächtige Kombination für Geld zu verdienen. Viel besser als Risikoabschätzung. Kommentar veröffentlichen Ähnliche Videos über STRATEGIES Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie unsDie 21 riskreward MYTH. Es ist bereits gezeigt worden, dass der einzige Rand erforderlich, um dieses Spiel zu schlagen ist Money-Management - ein zufälliger Eintrag wird funktionieren Tom Basso entwarf ein einfaches, zufällige Eintrag Handelssystem 8230 Wir bestimmten die Volatilität des Marktes durch eine 10-Tage-Exponential Gleitenden Durchschnitt des durchschnittlichen wahren Bereichs. Unsere erste Station war dreimal so viel Volatilität. Stoppen Sie dort rechts und lesen Sie den letzten Satz wieder Daemien: quotUns erste Station war dreimal so viel Volatilität. Es tut mir leid, aber das ist NICHT (NICHT) ein zufälliger Einstiegspunkt, denn Sie handeln synchron mit dem Markt. Sie beobachten den Markt und Sie passen Ihre Stoptrailing Stop entsprechend so wieder dies ist kein zufälliger Handel mehr, weit davon entfernt. Es ist wie das Zählen der Karten an einem Blackjack-Tisch (wie in der Tom Cruise Film quotRain Manquot) und Wetten entsprechend, sind Ihre Wetten nicht mehr zufällig. Ein rein zufälliges entryexit-System wird einen Handel zufällig eingeben und den Handel verlassen, nachdem ein PRE-bestimmtes Stop - oder Limitziel erreicht wurde. Sie können nicht ändern Ihre Stoptrailing Stop, wie Sie handeln und nennen, dass ein zufälliges Eintrag System. In der Tat ist dieses sogenannte zufällige System, das Sie beschreiben, einfach ein Trend nach System in Verkleidung, obwohl Sie eine Münze verwenden, um die Trades eingeben, weil wieder einmal ist Ihr Ausgangspunkt nicht zufällig. Beachten Sie, dass sowohl Ihre Eingabe und Ausgang Punkte müssen zufällig sein. Der Punkt war über den Eintritt, nicht über das Handelsmanagement, sobald eine Position angenommen wurde. Und in diesem Fall, da es so aussah, wie der Stopp ein schleppendes war, wäre es so zufällig (oder nicht) wie die Marktbewegung gewesen. Und natürlich ist es ein Trend folgendes System - sie erwähnen, dass in einem der letzten Sätze. Stoppen Sie dort rechts und lesen Sie den letzten Satz wieder Daemien: quotUns erste Station war dreimal so viel Volatilität. Es tut mir leid, aber das ist NICHT (NICHT) ein zufälliger Einstiegspunkt, denn Sie handeln synchron mit dem Markt. Sie beobachten den Markt und Sie passen Ihre Stoptrailing Stop entsprechend so wieder dies ist kein zufälliger Handel mehr, weit davon entfernt. Es ist wie das Zählen der Karten an einem Blackjack-Tisch (wie in der Tom Cruise Film quotRain Manquot) und Wetten entsprechend, sind Ihre Wetten nicht mehr zufällig. Ein rein zufälliges entryexit-System wird einen Handel zufällig eingeben und den Handel verlassen, nachdem ein PRE-bestimmtes Stop - oder Limitziel erreicht wurde. Sie können nicht ändern Ihre Stoptrailing Stop, wie Sie handeln und nennen, dass ein zufälliges Eintrag System. In der Tat ist dieses sogenannte zufällige System, das Sie beschreiben, einfach ein Trend nach System in Verkleidung, obwohl Sie eine Münze verwenden, um die Trades eingeben, weil wieder einmal ist Ihr Ausgangspunkt nicht zufällig. Beachten Sie, dass sowohl Ihre Eingabe und Ausgang Punkte müssen zufällig sein. Der Punkt war über den Eintritt, nicht über das Handelsmanagement, sobald eine Position angenommen wurde. Der Punkt war über reine gelegentliche entryexit Punkte, sehen bitte meine vorhergehenden Pfosten. Ihre Eingabe ist wirklich zufällig, aber Ihr Ausgang ist nicht, so dass Ihr Beispiel ist nicht eine gültige, von diesem Standpunkt aus. Die Idee, Geld im Forex nur durch Spiegeln einer Münze ist, ist bestenfalls eine kindische Utopie. Wie ich schon sagte, kippe einfach eine Münze, Kopf kaufen (oder Schwanz verkaufen) der Euro jeden Tag mit einem Gewinnziel von 60 Pips und ein Stoploss ein 20 Pips und sehen, wenn Sie jedes Geld mit dem wirklich zufälligen Forex-System machen können, Nach 1000 Trades Und in diesem Fall, als zu sehen, wie der Stop war eine schleppende, wäre es gewesen, wie zufällig (oder nicht), wie die Märkte Bewegung. Sie vergessen, dass der Markt selbst nicht zufällig ist, sonst würden wir nicht in der Lage, einen roten Cent von ihm zu machen, egal, welches System Sie verwenden. Entlassung der 12 Risiko-Gewinn-Verhältnis ist definitiv ein fehlerhaftes Argument. Trading in Forex ist sehr anders als Roulette spielen oder Lotto spielen. Die Chancen zu gewinnen ist sehr klein mit Glücksspielen. Aber auf den Finanzmärkten, obwohl niemand den Markt vorherzusagen, haben Sie genug Rand von fundamentalen und technischen Analyse, um Sie auf der Gewinnerseite erhalten, da Sie eine bestimmte Methode mit Konsistenz zu folgen. Und die Tatsache, dass jeder Handel eine uniqe Möglichkeit ist, müssen Sie sicherzustellen, dass Sie statistisch voraus, indem Sie die meisten Belohnungen mit Ihrem ursprünglichen Risiko auf jedem Handel. Aus diesem Grund glaube ich, dass Trades, die nur Belohnungen verwenden, um Risiko von weniger als 2, könnte potenziell führen Sie zu Ruin oder breakeven auf lange Sicht. Sie müssen ein System haben, das konsequent 60-70 gewinnender Prozentsatz ist, zum von advantae von 1 bis 1 Risiko zu belohnen Verhältnis zu nehmen. Und von dem, was ich in Van Tharp und anderen Büchern las, verdienen die meisten erfolgreichen Händler Geld von weniger als der Hälfte ihres Handwerks (lt50). Ich konnte es nicht besser sagen. Hier ist die Wahrscheinlichkeitsruhematrix. Es zeigt die Chancen ruinieren Ihr Konto auf RR und Ihre Gewinn-Verlust-Verhältnis. Die Matrix sagt alles, sieh es selbst. Ich glaube, ich bekomme, was du hier sagst, aber ich sehe es anders. Sie müssen Ihre RR verstehen, wenn es um Ihre persönliche Erwartung kommt. Sein nicht genug, um gerade zu sagen, heres mein TP und mein SL so theres mein RR und Im gut zu gehen. Nein, das ist nicht genug. Sie haben zu sagen, basierend auf meiner persönlichen Geschichte (oder System-Geschichte), glaube ich, meine Erwartung ist X, daher brauche ich eine RR von Y, um rentabel zu sein. Dies ist, wo der Großteil der Verwirrung ist. Sie haben wirklich zu verstehen, Ihre RR in Bezug auf Ihre expactancy, um zu wissen, ob seine sogar Ihre Mühe wert ist. Ich denke, was immer leicht zu erkennen ist, dass der Großteil der Händler in diesen Foren ziehen den Auslöser, ohne wirklich zu verstehen, ihre RR und die erwartete Nachfrage. Dies würde erklären, warum der Prozentsatz der gewinnbringenden Händler so niedrig ist. Meine Vermutung ist, dass viele Händler (einschließlich einige, die auf diesen Thread veröffentlichen) nur Pipes zählen, ohne die Mechaniker hinter ihrem Erfolg (oder Misserfolg) wirklich zu verstehen. Nehmen wir ein Beispiel. Die langfristige Kursentwicklung der EURUSD ist nach oben (siehe Tages - oder 4-Stunden-Chart). Wir erreichten eine Spitze ungefähr einen Monat vor herum 1.3600. Wir haben rund 1,2900 getaucht und kehren zu einem Aufwärtstrend zurück. Jetzt gibt es einige Widerstand um 1.3200 bis 1.3250. Was machst du, wenn du die Pause von 1.3250 tauschen willst, hat dein Oberseite ein Maximum von 350 Pips, während dein Nachteil auch ungefähr 350 Pips (Hauptoberseite und Hauptboden) ist. Sie haben jetzt eine langfristige RR von 1. Nun, basierend auf historischen Daten, sehen Sie, dass die Pause der 50 Retracement aus einer jüngsten niedrigen gt 50. nehmen Sie den Handel Natürlich tun Sie, weil Sie jetzt wissen, Ihre Erwartung gegenüber Ihrer RR. Beachten Sie, dass dies nur ein Beispiel ist und nicht von jeder realen Tatsachen gesichert wird. Darüber hinaus können Sie Ihre RR entsprechend anpassen, aber das würde auch Ihre Erwartung beeinflussen. Lets sagen, Sie wollten nur 50 Pips der 250 Pip nach oben bewegen. Allerdings steigt Ihr Vertrauensniveau, weil Sie glauben, dass Sie mehr als genug Platz auf dem Nachteil haben (.20 RR 50: 250 1: 5). Aber jetzt wissen Sie, was Ihre Erwartung zu sein. Müssen Sie rechts 5 mal aus 6 oder besser als 83. Jetzt, historisch, obwohl Sie eine Wahrscheinlichkeit von 50 hatten, um das Hoch zu wiederholen, finden Sie, dass 50 Pips vor dem Wiederholen einer niedrigen nur 75 der Zeit. Nehmen Sie noch den Handel. Sehen Sie das Problem Ohne sich bewusst Erwartung notwendig, um den Handel zu riskieren, sehen Sie, dass profitabel in diesem System wäre dumm-luck. Nun, bedeutet, dass der Handel selbst wäre ein schlechter Handel Nein, natürlich nicht, analysierten wir nur ein oder zwei Aspekte der historischen Trends zu bestimmen, ob der Handel war gut. Also, ich denke immer noch seine wichtige, um Ihre RR kennen, aber nicht unbedingt auf Sie RR als das All-all-all-Geld-Management. Sie müssen unbedingt eine vernünftige Erwartung (durch Historics oder Forward Testing) zu erreichen die richtige Erwartung, um Ihre erwarteten RR entsprechen. Andernfalls und ich ernsthaft ernst meine, youre gerade nur Glück (wenn youre rentabel) oder youre etwas richtig, ohne wirklich zu verstehen, warum sein Recht. Überstunden, die Erwartung kann und wird sich ändern. Wenn Schwachstellen beendet sind, werden die Erwartungen abnehmen und neue Schwachstellen ausnutzen. Deshalb müssen Sie sich ständig Ihrer Erwartung und Ihrer RR bewusst sein. Nicht nur das eine oder das andere. Im mit FXTerminator. Ich hoffe, dass ich seine Punkte nicht missverstehe. Im nicht sehr vertraut mit all diesen Matrizen. Aber das ist, was ich über den Markt zu verstehen. Es spielt keine Rolle, wie wir dies tun. Entweder Methode A - Verliere 100 Pips, nachdem du 50 Mal falsch warst, aber 5 Mal richtig sein und 900 gewinnen. B - 100 Pips verlieren, nachdem du 5 Mal falsch warst, aber 50 Mal richtig sein und 900 gewinnen. (Dieses Beispiel sieht komisch aus, Die Idee) Für mich ist die RR-Berechnung zu hypothetisch. Wie kann man Prämien schätzen. Sie können das Risiko mit entsprechenden Stop-Loss, sondern belohnt. Egal wie gut die Mathematik ist, wenn wir Zahlen aus zweifelhafter Quelle verwenden, ist die Berechnung nutzlos. Theres eine Lösung für unsere Unfähigkeit, Belohnungen zu berechnen. Die so genannte - schneiden Sie Ihre Verluste kurz (vernünftige Stop-Loss, bewegen SL zu brechen-even bei Profitieren, versuchen, Risiko zu reduzieren) - Ride auf Ihre Gewinner so lange wie möglich. (Sie versuchen, die Belohnungen so weit wie möglich zu erhöhen) RR Idee arbeitet intuitiv, nicht quantitativ, weil es keine gute Zahl, um Belohnungen zu definieren. Jede Strategie wird so lange funktionieren, wie es die oben genannten. Sie sind natürlich direkt auf das Geld mein Freund. In diesen Tagen scheint es, dass Sie nicht öffnen können ein technisches Analyse-Buch, ohne Müll wie folgt: quotBy der Weg, nur Trades mit einem guten Risiko-Risiko-Verhältnis, mindestens 21 oder besser, ich persönlich nie handeln, wenn das RR-Verhältnis ist weniger als thatquot Was Art von Unsinn ist das. Da der Handel bietet eine 21 RR ist es automatisch ein quotgoodquot Handel. Seit wann. Was, wenn das quotgoodquot 31 Handel hat nur eine 5 Chance auf Erfolg Sie verdreifachen Idiot Mit einem 21 RR ist nur eine beliebige Zahl, dass eine Menge von Händlern halten aus, aus welchem ​​Grund auch immer. Das ist genau der 21 RR Mythos, den ich versuchte, in diesem Thread zu entlarven. Meiner Meinung nach, wenn Sie handeln, handeln Sie nicht wieder Ihr Broker (wie in einem Kasino), der Vermittler ist ein Vermittler, und die Verbreitung ist theyr gewinnen (Gewinn, den Sie sagen können). Broker wollen nicht, dass Sie Geld verlieren, wollen sie eine große Anzahl von Transaktionen haben, so können sie profitieren von der Ausbreitung zu nehmen. Forex Händler verlieren nicht Geld wieder Broker (wie ein Casino-Spieler in einem Casino), verlieren sie es gegen andere Händler. Ehrlich gesagt bin ich sehr überrascht, dass Sie diese Frage gestellt haben, denn wenn Ihr Handelssystem nicht geben Ihnen eine statistische Kante, auch eine kleine, dann die Nur eine, die auf lange Sicht reich wird, ist Ihr Forex (oder Futures, Stock) Broker, über die Ausbreitung. Mit anderen Worten Ihre entryexit Handelspunkte sind nur zufällig, so dass Sie keine mathematische Vorteil, so dass Sie nur machen Ihren Makler reicher jeden Tag, über die Ausbreitung. Lets sagen, Sie gehen nach Las Vegas und nach vielen, vielen Tagen der Beobachtung Sie bemerken, dass einige Zahlen an einem bestimmten Roulette-Tisch häufiger als andere kommen. Das nennt man taktweise das Rad übrigens. Die Idee ist, dass im Laufe der Zeit einige Roulette-Räder werden unausgewogen und voreingenommen auf einen bestimmten Bereich des Rades. Nun, das ist Ihre statistische Kante genau da Wette nur auf die Zahlen der spezifischen unausgewogenen Bereich und Sie könnten die Bank jeden Tag brechen. Jetzt ist unser Eintrag (Wette) NICHT mehr zufällig, weil wir jetzt einen endgültigen statistischen Rand haben, der uns erlaubt, Geld zu verdienen. Es genau das gleiche Prinzip mit dem Devisenhandel. Lets sagen, Sie entscheiden, die eurousd bei 1.3100 zu kaufen, Ihr Ziel ist es, 1,3175 zu erreichen, es sei denn, Sie werden von einem 25 Pip Verlust gestoppt. Sicher, aber warum auf der Erde haben Sie wählen, dass spezifische 1.3100 Eingangspunkt und nicht 1.3029 oder 1.3177 zum Beispiel Simple, weil Sie stark glauben, dass 1 1.3100 nicht ein zufälliger Einstiegspunkt ist. Mit anderen Worten, Sie glauben, dass das Kaufen zu diesem spezifischen Preisniveau Ihnen einen RAND gibt. 2 Ihre 31 riskreward Handel (75 Pip nehmen Gewinn - 25 Pip Stop Loss) hat mehr als 25 Chance auf Erfolg. Sicher, aber warum glauben Sie, dass Weil Ihr (hoffentlich) getestet Forex-System sagt Ihnen, dass durch konsistente Kauf und Verkauf in dieser Weise werden Sie Geld auf lange Sicht zu machen. Ihr System gibt Ihnen einen Vorteil. Ihr System schlägt zufällige Eintrittspunkte. Also, wieder, weil Sie ein vollständig getestet Forex-System, das Ihnen einen mathematischen Rand, und nicht nur, weil der Handel gibt Ihnen ein attraktives () gutes Risiko-Verhältnis wie viele Neulinge zu tun. Denken Sie daran, ohne eine endgültige mathematische Kante, sind Sie zum Scheitern verurteilt. Ich hoffe, dies klären das Thema. Mitglied seit: Mar 2006 Status: Pip Samurai 975 Beiträge Youre wahrscheinlich Recht auf irgendeinem Niveau. Dieser Thread IS versucht, die Differenz zwischen zufälligen Einträgen und was es braucht, um zu gewinnen zu definieren. Ich denke, wo Sie falsch sein können ist, wo der Thread nach der Diskussion der ersten Punkte gegangen ist. Die Wahrheit ist absolut, dass in Ihrer Zeit als Händler, bei einer bestimmten durchschnittlichen RR Sie absolut haben, um eine gewisse Winloss-Verhältnis haben. Zu Ihrem Beispiel, da Ihre RR 13 ist, während Ihrer Zeit als Händler, haben Sie besser mehr als 66 der Zeit gewonnen haben, um in dieser Zeit profitabel gewesen zu sein. Es gibt keinen Streit darüber. Egal, ob Sie Ihre ersten 33 Mal verloren, nur um die letzten 67 Mal gewinnen Sie gehandelt, oder was auch immer. Mussten Sie unbedingt einen gewissen Gewinnprozentsatz haben, der Ihr RR gegeben hat, um rentabel zu sein. So sind die absoluten Tatsachen, um in jedem Zeitraum rentabel zu sein, müssen Sie eine Gewinn-Verhältnis haben, dass Ihre RR profitabel zu werden und umgekehrt. Wo gibt es einen grauen Bereich ist, wie Sie Ihren Gewinnprozentsatz bestimmen. Der gewinnende Prozentsatz kann auf einer unendlichen Anzahl von Variablen basieren, so dass es unmöglich ist, mit irgendeiner Art von Sicherheit zu sagen, was Ihr tatsächlicher Gewinnprozentsatz für eine bestimmte vorausschauende Periode sein wird. Sie konnten glücklich sein und haben einen höheren gewinnenden Prozentsatz als erforderlich oder Sie konnten unglücklich erhalten und ausgelöscht erhalten, bevor Sie in einen Streifen kam, der sogar Ihren gewinnenden Prozentsatz herauswarf. Angesichts dieser Informationen, mit einem RR allein ist nicht nur irrelevant, aber nicht nützlich für die Bestimmung, ob Sie nicht rentabel. Mit anderen Worten, zieht einige willkürliche RR nicht machen Sie profitabel. Sein Ihr gewinnender Prozentsatz zusammen mit Ihrem RR, das Ihnen Profitabilität gibt. Während dies könnte als eine ziemlich zynische Blick auf Handel ausgelegt werden, ist es nicht völlig eine verlorene Ursache. Statistische Analyse auf der Grundlage der historischen Forschung kann Ihnen mehr Vertrauen, um eine bestimmte Strategie zu verfolgen. Mit, dass gesagt, es nicht unbedingt geben Sie eine gewinnende Kante. Dies ist, wo es erfordert mehr Flexibilität und Kreativität, um Geld auf dem Markt zu machen. Dies ist der Grund, warum verheiratet mit einem System wird nie wirklich führen Sie zu Reichtum auf unbestimmte Zeit. Und warum einige Systeme für einige Leute arbeiten, während die gleichen Systeme für andere ausfallen. Statistisch gesehen, einige Leute haben gerade Glück. Was Sie nutzen können, um profitabel zu sein, ist das Verständnis von Marktdynamik und Selbstverwirklichung Taktik. Es gibt eine gewisse Natur zu den Märkten, weil sie auf den Entscheidungen des Menschen basiert. Menschen neigen dazu, in Mustern denken und handeln. Der Schlüssel ist, die Kante zuerst zu finden und auszunutzen, so lange wie Sie können, bevor diese Exploit weggeht. Dies gibt Ihnen, dass statistische Kante, die zusammen mit Ihrer RR, die Sie profitabel machen wird. Dieser Faden buchstäblich argumentiert mit sich selbst. Auf einem Atem, sagen wir, dass Forex ist nicht wie Spiegeln einer Münze. Sie können nicht sagen, dass, wenn Sie 10 Trades, 5 wird gut sein, und 5 wird schlecht für ein 5050 Verhältnis. Forex ist viel mehr als das und Ihre Chancen erhöhen, solange Sie wissen, was Sie tun und können den Markt lesen, da seine nicht zufällig. Und dann, auf der anderen Atem, wurden Tabling und reden über Winloss Verhältnisse. Wenn Sie eine 13 benötigen Sie 66 der Gewinner Trades etc zu brechen und sogar profitieren. Sind Sie immer zu gewinnen 6 Trades und verlieren 3 konsistent Nope. Es scheint mir, außerhalb der hypothetischen Fragen und Antworten, die wir begannen, darüber zu reden, wie diese Statistiken sind ein Mythos außerhalb von zufälligen Spielen, und dann validieren wir den Mythos, indem wir wieder auf die gleiche Diskussion über was riskreward funktioniert. Wenn das, was Im tun Nets mich 1 gewinnen, und 9 Verluste, das System nicht bekommen, dass ein zu gewinnen, das war Glück und Zufall. Youre nur etwas falsch, einfach und einfach. Die Wahrheit ist absolut, dass in Ihrer Zeit als Händler, bei einer bestimmten durchschnittlichen RR Sie absolut haben, um eine gewisse Winloss-Verhältnis haben. In der Theorie ja Mrmikal, im wirklichen Leben, das sollte uns überhaupt nicht, wenn Ihr Forex-System gibt Ihnen ein buysell Signal, eine Grenze und ein Stop-Loss dann nur Ihre Wette (Handel), der Wert der Winloss-Verhältnis ist absolut Kein Interesse von diesem Punkt an. Wenn Ihr System sagt, dass Sie 10 Pips riskieren, um 100 Pips auf einem bestimmten Trade zu machen, oder riskieren Sie 100 Pips, um 10 Pips zu machen, so sei es, nehmen Sie einfach den Handel, wir interessieren uns nicht für den Wert des RR-Verhältnisses und des gewinnenden Prozentsatzes mehr . Thats, warum die Begrenzung sich (ich rede nicht über Sie mrmikal), um Trades mit einem 21 RR-Verhältnis oder besser ist ein totaler Quatsch. Weil, wieder, hat Ihr FX-System BEREITS festgestellt, dass Wetten (Handel) auf diese Weise IS profitabel auf lange Sicht. Also, ob der Handel hat eine 31 RR oder 56 RR ist irrelevant, Geld. Tatsächlich ist die NUR-Variable, die uns interessieren sollte, die Größe des durchschnittlichen Handels (Gewinn UND Verlust) Ihres getesteten Systems. Der durchschnittliche Handel ist Ihre wahre mathematische Erwartung. Die 21 riskant MYTH. Ich habe festgestellt, dass einige Forex-Händler hier bei der forexfactory naiv glauben, dass die beste und einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen im Forex-Markt mit einem 21 riskreward oder besser handeln, was bedeutet, dass für jeden Dollar, dass Sie Risiko auf jedem Handel erhalten Sie zurück zwei oder mehr. Dies ist natürlich ein Mythos und hier ist warum: Ein Roulette im Casino gibt Ihnen eine 351 riskreward Situation, jeder Dollar Sie wetten könnte Ihnen 35. So Ihr Risiko hier ist quotonlyquot 1, aber Ihr Gewinn (wenn Ihre Nummer kommt) ist 35, ein sehr gutes Risiko-Reward-Szenario in der Tat. Aber es bedeutet, dass Sie dreckig reich werden, weil dies eine gute riskreward Wette Natürlich nicht In der Tat halten Sie spielen, dass lange genug, und Sie werden am Ende in das arme Haus früher oder später, weil der Casinos eingebaute mathematische Vorteil. Dies ist übrigens die gleiche mathematische Vorteil, dass jeder Forex-Broker besitzt auf jedem Handel, die Sie initiieren, weil der 3 bis 5 Pip verteilt. Thats, warum die meisten Devisenhändler (wie Casinospieler) am Ende verlieren ihr Geld auf lange Sicht, auch wenn sie richtig sind über die Richtung des Marktes 50 der Zeit Also abschließend ist es egal, wenn Sie handeln mit einem 21 oder 20001 riskreward, ist der einzige Weg, um Geld in der Forex (oder Futures, Aktien, etc.) ist ein STATISTISCHES EDGE haben. Mit anderen Worten, Ihre Ein-und Ausgang Punkte müssen BEAT rein zufällige entryexit Punkte. Ich habe bemerkt, dass einige Forex-Händler hier bei der forexfactory naiv glauben, dass die beste und einzige Möglichkeit, um Geld auf dem Forex-Markt mit einem 21 riskreward oder besser handeln, was bedeutet, dass für jeden Dollar, den Sie auf jedem Handel Sie zurück zwei oder mehr. Dies ist natürlich ein Mythos und hier ist warum: Ein Roulette im Casino gibt Ihnen eine 351 riskreward Situation, jeder Dollar Sie wetten könnte Ihnen 35. So Ihr Risiko hier ist quotonlyquot 1, aber Ihr Gewinn (wenn Ihre Nummer kommt) ist 35, ein sehr gutes Risiko-Reward-Szenario in der Tat. Aber es bedeutet, dass Sie dreckig reich werden, weil dies eine gute riskreward Wette Natürlich nicht In der Tat halten Sie spielen, dass lange genug, und Sie werden am Ende in das arme Haus früher oder später, weil der Casinos eingebaute mathematische Vorteil. Dies ist übrigens die gleiche mathematische Vorteil, dass jeder Forex-Broker besitzt auf jedem Handel, die Sie initiieren, weil der 3 bis 5 Pip verteilt. Thats, warum die meisten Devisenhändler (wie Casinospieler) am Ende verlieren ihr Geld auf lange Sicht, auch wenn sie richtig sind über die Richtung des Marktes 50 der Zeit Also abschließend ist es egal, wenn Sie handeln mit einem 21 oder 20001 riskreward, ist der einzige Weg, um Geld in der Forex (oder Futures, Aktien, etc.) ist ein STATISTISCHES EDGE haben. Mit anderen Worten, Ihre Ein-und Ausgang Punkte müssen BEAT rein zufällige entryexit Punkte. Ihre verwirrenden zufälligen Eintrag mit einer Kante auf besser als durchschnittliche Chancen. Was bedeutet, ist, dass Sie Ihre Kante finden und wenden Sie es dann auf die besten Chancen auf dem Markt, was bedeutet, dass Gelegenheiten, die mehr als ein 1: 1 Risiko zu belohnen. Wenn Sie eine Kante haben, die Ihnen eine 40 Wahrscheinlichkeit gibt, richtig zu sein, denken Sie nicht, dass es wichtig wäre, besser als ein 1: 1 auf diesem Handel zu haben. Wenn Ihr System eine 70 Wahrscheinlichkeit hat, Recht zu sein, dann können Sie nicht so viel halten Verdienst auf die über 1: 1 Regel. Sinn machen Sie machen einen guten Punkt, aber Ihre Logik ist fehlerhaft. Risiko Belohnung geht Hand in Hand mit der Erwartung. Dies ist der Teil, dass youre verlassen. 351 Sie nicht gut, wenn Ihre Erwartung ist 137 (wie es in einem Doppel-Null-Roulette-Rad ist). Ist Ihr COMBINED RR kleiner als 1. So ist dieses ein ungültiger Punkt, weil Ihre Erwartung viel niedriger. Mit einem 21 RR, müssen Sie eine Erwartung größer als 13 haben, um rentabel zu sein (Sie müssen einmal gewinnen, für jede 2 Verluste zu brechen sogar). DAMIT. Verwirren Sie nicht die Mathematik hier. RR ist sehr wichtig, aber Sie müssen unbedingt wissen, Ihre häufigste expactancy (die schwierig sein kann, herauszufinden, weil Expaktanz durch zufällige Faktoren beeinflusst wird). Dies ist, warum das Spiel schwierig ist, weil die zufällige Natur der Welt (geschweige denn der Markt, den Sie analysieren) können Sie alle Daten in der Welt, aber Ihre expactancy kann immer noch weniger als youd hoffen. Ich habe bemerkt, dass einige Forex-Händler hier bei der forexfactory naiv glauben, dass die beste und einzige Möglichkeit, um Geld auf dem Forex-Markt mit einem 21 riskreward oder besser handeln, was bedeutet, dass für jeden Dollar, den Sie auf jedem Handel Sie zurück zwei oder mehr. Dies ist natürlich ein Mythos und hier ist warum: Ein Roulette im Casino gibt Ihnen eine 351 riskreward Situation, jeder Dollar Sie wetten könnte Ihnen 35. So Ihr Risiko hier ist quotonlyquot 1, aber Ihr Gewinn (wenn Ihre Nummer kommt) ist 35, ein sehr gutes Risiko-Reward-Szenario in der Tat. Aber es bedeutet, dass Sie dreckig reich werden, weil dies eine gute riskreward Wette Natürlich nicht In der Tat halten Sie spielen, dass lange genug, und Sie werden am Ende in das arme Haus früher oder später, weil der Casinos eingebaute mathematische Vorteil. Dies ist übrigens die gleiche mathematische Vorteil, dass jeder Forex-Broker besitzt auf jedem Handel, die Sie initiieren, weil der 3 bis 5 Pip verteilt. Thats, warum die meisten Devisenhändler (wie Casinospieler) am Ende verlieren ihr Geld auf lange Sicht, auch wenn sie richtig sind über die Richtung des Marktes 50 der Zeit Also abschließend ist es egal, wenn Sie handeln mit einem 21 oder 20001 riskreward, ist der einzige Weg, um Geld in der Forex (oder Futures, Aktien, etc.) ist ein STATISTISCHES EDGE haben. Mit anderen Worten, Ihre Ein-und Ausgang Punkte müssen BEAT rein zufällige entryexit Punkte. Mitglied seit Jun 2006 Status: Geben Sie mir Ihre verdammte Geld 2,089 Beiträge Entlassung der 12 Risiko-Gewinn-Verhältnis ist definitiv ein fehlerhaftes Argument. Trading in Forex ist sehr anders als Roulette spielen oder Lotto spielen. Die Chancen zu gewinnen ist sehr klein mit Glücksspielen. Aber auf den Finanzmärkten, obwohl niemand den Markt vorherzusagen, haben Sie genug Rand von fundamentalen und technischen Analyse, um Sie auf der Gewinnerseite erhalten, da Sie eine bestimmte Methode mit Konsistenz zu folgen. Und die Tatsache, dass jeder Handel eine uniqe Möglichkeit ist, müssen Sie sicherzustellen, dass Sie statistisch voraus, indem Sie die meisten Belohnungen mit Ihrem ursprünglichen Risiko auf jedem Handel. Aus diesem Grund glaube ich, dass Trades, die nur Belohnungen verwenden, um Risiko von weniger als 2, könnte potenziell führen Sie zu Ruin oder breakeven auf lange Sicht. Sie müssen ein System haben, das konsequent 60-70 gewinnender Prozentsatz ist, zum von advantae von 1 bis 1 Risiko zu belohnen Verhältnis zu nehmen. Und von dem, was ich in Van Tharp und anderen Büchern las, verdienen die meisten erfolgreichen Händler Geld von weniger als der Hälfte ihres Handwerks (lt50). Ich handele, so kann ich Ihr Geld weg nehmen Risiko-Belohnung geht Hand in Hand mit der Erwartung. Dies ist der Teil, dass youre verlassen. 351 Sie nicht gut, wenn Ihre Erwartung ist 137 (wie es in einem Doppel-Null-Roulette-Rad ist). Ist Ihr COMBINED RR kleiner als 1. So ist dieses ein ungültiger Punkt, weil Ihre Erwartung viel niedriger. Sie sind natürlich absolut richtig, Sie und andere Mitglieder vor Ihnen in diesem Thread: Riskverhalten Verhältnis und Gewinner Prozentsatz (andor mathematische Erwartung, wenn Sie bevorzugen) sind immer verwandt. Aber das ist genau das, was ich sagte und nichts anderes Lassen Sie mich mit einem Beispiel klären. Wenn Sie sich entscheiden, mit einem 21 RR (RiskReward) - Verhältnis zu handeln, muss Ihr Gewinnprozentsatz mathematisch größer als 33 sein, wenn Sie Geld verdienen wollen. Ein 31 RR-Verhältnis benötigt mehr als 25 Gewinnprozentsatz und so weiter. Aber wieder, wie ich sagte, ist dieses RR-Verhältnis überhaupt keine Rolle. Sie könnten das Gegenteil tun, zum Beispiel könnten Sie riskieren 100 Pips auf einen Handel nur um 10 Pips zu machen und immer noch am Ende Tonnen von Geld auf lange Sicht, wenn Ihr Gewinner Prozentsatz hoch genug ist. Mit anderen Worten, Ihre entryexit Punkte müssen einfach schlagen zufällige entryexit Punkte, unabhängig von Ihrem RR-Verhältnis oder gewinnender Prozentsatz. Sie sind natürlich absolut richtig, Sie und andere Mitglieder vor Ihnen in diesem Thread: Riskverhalten Verhältnis und Gewinner Prozentsatz (andor mathematische Erwartung, wenn Sie bevorzugen) sind immer verwandt. Aber das ist genau das, was ich sagte und nichts anderes Lassen Sie mich mit einem Beispiel klären. Wenn Sie sich entscheiden, mit einem 21 RR (RiskReward) - Verhältnis zu handeln, muss Ihr Gewinnprozentsatz mathematisch größer als 33 sein, wenn Sie Geld verdienen wollen. Ein 31 RR-Verhältnis benötigt mehr als 25 Gewinnprozentsatz und so weiter. Aber wieder, wie ich sagte, ist dieses RR-Verhältnis überhaupt keine Rolle. Sie könnten das Gegenteil tun, zum Beispiel könnten Sie riskieren 100 Pips auf einen Handel nur um 10 Pips zu machen und immer noch am Ende Tonnen von Geld auf lange Sicht, wenn Ihr Gewinner Prozentsatz hoch genug ist. Mit anderen Worten, Ihre entryexit Punkte müssen einfach schlagen zufällige entryexit Punkte, unabhängig von Ihrem RR-Verhältnis oder gewinnender Prozentsatz. Also, was ist Ihr Punkt Es zählt, wenn es wichtig ist, aber nicht, wenn es nicht Ich vermute, fehlt die quotlessonquot. Dann nehmen Sie den Handel mein Freund, wo ist das Problem. Habe ich das gesagt. Woher. Hier ist eine andere Idee zu meditieren: Nehmen Sie eine bestimmte Stunde des Tages, sagen wir 9AM EST. Dann drehen Sie eine Münze, und wenn es kommt bis Tail Wetten, dass die GBPUSD wird bis 60 Pips bis zum Ende des Tages, es sei denn, Sie werden von einem 20 Pip Verlust gestoppt. Tun der Rückseite (Verkauf), wenn sein Kopf. Also haben wir hier eine riskante Situation, sind Sie mit mir so weit Ok, tun dies ein tausendmal (Tage) und Sie werden feststellen, dass Sie konsequent Geld verlieren (wegen der Ausbreitung), obwohl das Risiko-Verhältnis gut ist. Können Sie mir zeigen, wo es jemals geschrieben wurde, um einen Handel nur auf riskreward Basis Ich denke, Ihre eigene Fehlinterpretation des Materials, das Sie gelesen haben, führen Sie zu diesem sinnlosen Abschluss. Können Sie mir zeigen, wo es jemals geschrieben wurde, um einen Handel nur auf riskreward Basis Ich denke, Ihre eigene Fehlinterpretation des Materials, das Sie gelesen haben, führen Sie zu diesem sinnlosen Abschluss. Keineswegs, begann ich diesen Thread, weil zu viele Händler (Neulinge oder Amateure) auf diesem Forex-Forum und anderen Foren weltweit davon ausgehen, dass, wenn sie weniger auf einen Handel verlieren (im Vergleich zu dem, was sie machen konnten) sie den richtigen Weg handeln. Hier ist ein typischer Dialog zwischen diesen Händlern während einer Chat-Sitzung: "Hallo, was machst du heute handeln heute quot quoti nur kurzgeschlossen den Yen, habe ich eine Ahnung (), ist mein Risiko nur 15 Pips und mein Gewinn ist auf 60 Pipsquot quotOh gesetzt , Schön, dann auch, wenn Sie das ist nicht eine große Sache zu verlieren, müssen Sie nur einmal gewinnen, um alle Ihre Verluste quoten Nun, das ist nicht ok und es ist eine große Sache, Handel nur, weil die RiskReward-Verhältnis ist gut (und nur wegen der Dass) ist nie eine gute Sache zu tun. Das ist die Botschaft, die ich heute liefern wollte. Das sagte zurück zu der FX Trading Station, ich muss eine (rentable) Europosition schließen. Forexfactoryimagesiconsicon7.gif Ich sehe, was du sagst. Aber ich denke, andere können nicht verstehen. Grundsätzlich Leute, was hes sagen, dass mit einem Risiko-Belohnung ist sinnlos, wenn Sie ein System, das Ihnen einen richtigen Gewinnprozentsatz bietet. Was FXT sagt IS ist richtig, es ist ein Mythos, dass mit einem RiskReward-Verhältnis von 21 erforderlich ist. What FXT is not explaining correctly (in my opinion, no offense, FXT) is that more important that RR is your expectancy (win ratio). You must use your win ratio to calculate your required RR. which is absolutely the case. Having a 21 RR is just some arbitrary number that a lot of traders stick by for whatever reason. The issue that I have with the examples is that they dont properly explain how to calculate your true RR based on your expactancy. In the example of the heads or tails flip with a 60 to 20 gain on the GBPUSD, what is implied is that there is a 50 chance of calling long or short, but this isnt the expactancy of the system. the expectancy of the system is based on how often a trade hits 20 pips in the red before it hits the TP. In a vacuum (random chance), youd expect that chance of the price going up versus going down at a point would be 50. however, thats not what were calculating. were calculating the chance of avoiding a 20 pip SL versus a 60 pip TP. those chances cannot be quantified (because if they could, youd be rich). Lets put it a different way. Why is it the case that if we are absolutely sure that youd lose money with a 31 RR and horrible expectancy that you couldnt simply invert the direction of the trade and win Think about it. if were absolutely sure that if we were to flip a coin and then bet in the direction of the flip with a SL of 20 and a TP of 60 that wed lose money. why wouldnt you bet in the opposite direction of the flip with a 20 TP and a 60 SL If the other side is a loser then the inverse has to be true, right Well the reason that neither system works is because the expectancy of the first system cannot be quantified properly. Therefore neither systems expectancy can be quantified. Thats why TP and SL arent your true measurement of Risk Reward. Then take the trade my friend, where is the problem. Did I say that. Woher. Here is another idea to meditate on : Take a specific hour of the day, lets say 9AM EST. Then flip a coin and if it comes up Tail bet that the GBPUSD will go up 60 pips by the end of the day unless you are stopped by a 20 pip loss. Do the reverse (sell) if its Head . So we have a 31 riskreward situation here, are you with me so far Ok, do this a a thousand times (days) and you will notice that you are consistently losing money (because of the spread), even though the riskreward ratio is good. Joined Dec 2006 Status: Junior Mint 284 Posts I love your post. Halfway through I was going to point out, at a roulette its still random, versus here you can at least have a lot of reason to believe something is going to happen the way you think. And then you mention statistics. I have lost a trade due to spread once. Played an AUDUSD news release. Was right in the direction, wrong with the spread. I sit out a lot of scalps and such because Im afraid I wont cover the spread. In stocks if you want more money with less movement and not worry about commissions, you wager more. In forex that spread is always fixed. Wonder if it restricts retail volume. Because of this I believe that trades that only uses reward to risk of less than 2, could potentialy lead you to ruin or breakeven in the long term. You have to have a system that is consistently 60-70 winning percentage to take advantae of 1 to 1 risk to reward ratio. And from what I read in Van Tharp and other books, most successful traders make money from less than half of their trades (lt50). Which goes to my favorite, or maybe only trading slogan I go by. Smaller loses bigger gains. a simple formula for your expected payoff: Payoff Sum(Probability(i) Payoff(i)) where i is a given outcome. RR is 21 Win is 60 0.6 Lets decompose the RR so that a win is equal to a payoff of 2, loss is payoff of -1. Payoff WinAmountWin LossAmount(1-Win) Payoff 20.6 (-1)(1-0.6) Payoff 1.2 (-0.4) Payoff 0.8 As you repeat this over and over again your payoff will approach 0.8 because of quotThe Law of Large Numbersquot That should be pretty self-explanatory. Additional helpful stuff: Chance of having x losses in a row is (1-Win)x. Ex: 4 losses in a row with these numbers. (1-0.6)4 0.44 .0256 2.56 If you want to find out how many losses in a row you can sustain with y dollars and chance it will happen. Losses equal floor(yLossAmount). Floor just means the integer below the decimal since you cant have half a loss for this exercise. Then do the x losses in a row step. Ex: y 1000, Loss Amount 110, Win 0.6 floor(10001.1) floor(9.0909) 9 (1-0.6)9 0.49 0.000262 0.0262 of all 1000 gone