Cboe Optionen Handel

Volatility Finder Der Volatility Finder prüft auf Aktien und ETFs mit Volatilitätseigenschaften, die die bevorstehende Kursbewegung prognostizieren oder unter - oder überbewertete Optionen in Bezug auf eine nahezu und langfristige Kurshistorie identifizieren können, um mögliche Kauf - oder Verkaufsmöglichkeiten zu identifizieren . Die Volatilität Optimizer Die Volatilität Optimizer ist eine Suite von kostenlosen und Premium-Option Analysen und Strategie-Tools, einschließlich der IV-Index, ein Options Calculator, ein Stratege Scanner, einer Spread-Scanner, einer Volatilität Ranker und mehr zu potenziellen Handelschancen zu identifizieren und Marktbewegungen analysieren . Optionsrechner Der Optionsrechner powered by iVolatility ist ein pädagogisches Instrument, das dazu beiträgt, dass Einzelpersonen verstehen, wie Optionen funktionieren und bietet fair Werte und Griechen auf jede Option mit Volatilität und verzögerte Preise. Virtual Options Trading Das Virtual Trade Tool ist ein State-of-the-Art-Tool entwickelt, um Ihr Wissen zu testen und können Sie versuchen, neue Strategien oder komplexe Aufträge, bevor Sie Ihr Geld auf der Linie. PaperTRADE Das paperTRADE-Tool ist ein einfach zu bedienendes, simuliertes Handelssystem mit anspruchsvollen Funktionen wie What-If - und Risikoanalyse, Performance-Charts, einfache Verbreitungserstellung mit spreadMAKER und mehrere Drag & Drop Anpassungen. Angebote Third-Party-Anzeigen thinkorswim Handel w erweiterte Handelswerkzeuge. Eröffnen Sie ein Konto und erhalten Sie bis zu 600 Get-Echtzeit-Optionsketten amp testen Sie neue Positionen mit TradeStation. Mehr erfahren. Handel frei für 60 Tage auf thinkorswim von TD Ameritrade. Sparen Sie bis zu 1.500 auf Provisionen bis März 2017. Öffnen Sie ein TradeStation-Konto heute OptionsHouse 1 Web-basierte Plattform in StockBrokers 2016 Überprüfen Sie Trade auf unserer erstklassigen Trading Platform. Melden Sie sich bei OptionsHouse heute an Open-Fonds ein OptionsHouse-Konto, um bis zu 1.000 in Trades Handel Optionen 4.95 0.50contract auf OptionsHouses leistungsstarke PlattformHistorische Optionen Daten Unsere Tagesend-Option Zitate Datei tatsächlich bietet zwei Snapshots von Marktzitat und Größe, eine bei 15 : 45, 15 Minuten vor dem Markt schließen, und ein anderer um 16:00 Uhr, die offizielle Schließung des Marktes. Zusammenfassende Handelsdaten sind ebenfalls in den Dateien enthalten. Der erste, letzte, niedrigste und höchste Handel in jeder Serie, sowie die Gesamtvolumen, VWAP und offenen Interesse. Unsere Tagesendoptionszitate mit der Calcs-Datei bieten alle Felder in der End-of-Day-Option-Zitatdatei plus marktbedingte Volatilität für jede Option sowie die griechischen (Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho ). Die implizite Volatilität und die Griechen werden ab dem 1545-Zeitstempel berechnet, da sie als eine genauere Momentaufnahme der Marktliquidität betrachtet wird als der Tagesmarkt. MDR-Daten sind Zitate und Trades, die von internen Datenabrufsystemen von CBOE erfasst werden. MDR-Daten werden in den folgenden CBOE-Exklusiv-Anzeigen angeboten: VIX, SPX und OEX. Der für die Daten verfügbare Datenbetrag variiert durch das Symbol SPX ab Januar 1990, OEX-Januar 1990 und VIX-März 2006. Das MDR kann typischerweise auf wenige DVDs passen, daher wird kein Aufpreis für zusätzliche Hardware benötigt. Open-Close-Daten sind eine Volumenzusammenfassungsdatei, die das Volumen (vertraglich gehandelt) nach Herkunft (nur Kunden - und Firmenaufträge), die ursprüngliche Auftragsgröße und die Öffnungs - oder Schließposition des Auftrags zusammenfasst. Das Open-Close-Volumen wird weiter in Kategorien von buysell, openclose und order size buckets unterteilt. Die Daten für alle CBOE-Wertpapiere gehen auf das Jahr 1990 zurück und enthalten alle Serien in einer zugrunde liegenden Wertpapierkette - wenn sie Volumen hat. Die Open-Close-Daten stehen als Daten-Download von einzelnen zugrundeliegenden Symbolen oder als tägliche Aktualisierung zur Verfügung, die alle CBOE-gehandelten Optionen für die vorangegangenen Trade-Tage-Daten umfasst, sowie als Massendaten, die alle CBOE-gehandelten Wertpapiere für den Zeitrahmen umfassen gewählt. Klicken Sie hier für Open-Close Preise. OPRA-Daten sind Trades und Quotes, die von allen US-Optionsbörsen verbreitet werden, die von der OPRA (Options Price Reporting Authority) gemeldet werden. Die OPRA-Daten stehen nur als Massendatenkauf zur Verfügung, der Mindestumsatz beträgt einen Monat, der alle Aktien, Indizes und ETFs mit den aufgeführten Optionen abdeckt. OPRA ist ein extrem großer Datensatz, ein Monat ist normalerweise zwischen 800GB und 1TB und es erfordert Festplatten, um die Daten zu übertragen. Die Anzahl der Daten - und Datumsbereiche bestimmt die Anzahl der für die Bestellung benötigten Festplatten. Bitte beachten Sie, dass der Preis der Hardware NICHT in der Preisliste für die Daten enthalten ist, sie wird bestimmt, nachdem die Bestellung von CBOE Livevol, LLC erhalten wurde. Es wird eine zusätzliche Gebühr von 150,00 pro Festplatte benötigt. Die OPRA-Daten kommen als gzipped. csv, jeder Tag hat 26 Dateien und wird alphabetisch nach Optionsklasse und Zeit sortiert. Jeder Handel und Angebot hat auch die zugrunde liegenden Instrumente Preis auf sie. Das ältere OPRA-Daten-Verfallsdatum wird als Standard (3. Freitag des Monats) für alle Datensätze aufgezeichnet. Die historischen OPRA-Daten reichen zurück bis Juli 2004. Wählen Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Intervall von 1 Minute bis zum Ende des Tages, NBBO Marktzitat und Größe werden in jedem Snapshot zusammen mit offenen, hohen, niedrigen, engen und Handelsvolumen erfasst. Zusätzlich zu den NBBO-Märkten ist die BBO jeder einzelnen Börse im Datensatz enthalten. Die zugrunde liegenden Bid - und Ask-Preise sind im Intervall für Ihre Referenz enthalten. Wählen Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Intervall von 1 Minute bis zum Ende des Tages, NBBO Marktzitat und Größe werden in jedem Snapshot zusammen mit offenen, hohen, niedrigen, engen und Handelsvolumen erfasst. Die Intervalle mit dem Berechnungsdatensatz umfassen die im Mittel angedeutete Volatilität, Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho in jedem Intervall. Die zugrunde liegenden Bid - und Ask-Preise sind im Intervall für Ihre Referenz enthalten. Unsere Option Trades-Dateien haben die notwendigen Informationen, um den Kontext der Handelsaktivität zu liefern. Mit jedem Handel ist der Handel Preis und Größe, die Börse, wo der Handel gedruckt, die NBBO Zitat und Tiefe, die zugrunde liegenden Gebot und fragen, und jedem der einzelnen Börsenmärkte. Unsere Option Trades-Dateien haben die notwendigen Informationen, um den Kontext der Handelsaktivität zu liefern. Mit jedem Handel ist der Handel Preis und Größe, die Börse, wo der Handel gedruckt, die NBBO Zitat und Tiefe, die zugrunde liegenden Gebot und fragen, und jedem der einzelnen Börsenmärkte. Mit dem Zusatz unserer Calcs-Daten erhalten Sie die implizite Volatilität und das berechnete Delta des Handels. Optsum-Daten sind eine Zusammenfassung der Tagesindex-Option für CBOE-gehandelte Optionen in SPX, OEX und VIX mit Volumen gehandelt, offene Zinsen, offene, hohe Tiefststände und letzte Verkaufspreise für jede Serie in der Kette. Die Optsum-Daten sind bereits 1990 verfügbar oder basieren auf der Indexoptionsverfügbarkeit in SPX, OEX und VIX. Für ein ähnliches Produkt für alle Wertpapiere mit Aktien - und Indexoptionen finden Sie die Option "Optionen am Ende des Tages".CBOE Options-Hub aus dem Geist des größten Traders 8211 Jesse Livermore Das neue Jahr ist eine großartige Zeit, um darüber nachzudenken Was auf der Vergangenheit geschehen ist, sondern auch, um zu sehen, was zu kommen. Mein Nachdenken geht es um meine Handelsgeschichte und die Analyse, wo ich besser werden kann. Ich schaue auch zu anderen, um zu sehen, wo ich Ideen abholen kann, um zu verbessern. Eines meiner Lieblings-Trading-Bücher aller Zeiten ist Reminiscence von einem Stock Operator von Edwin Lefevre. Es ist die wahre Lebensgeschichte von Jesse Livermore, einer Aktiengesellschaft, die zum Handel in Eimerläden und Maklern an der Wende des 20. Jahrhunderts gedieh. Er war wirklich ein begnadeter Mann und machte Millionen, die auf anderen Gefühlen handelten, die er seiner Zeit voraus war, übergibt unten den größten Händler seiner Generation. Ich ziehe dieses Buch häufig heraus, um seine zeitlosen Lektionen des Handels, der Psychologie und des Risikomanagements zu überprüfen. Unten ist eine große Zusammenfassung aus dem Bestand vertraulich. Der beste Teil dieser unten ist auf der Unterseite mit seinen Zitaten 8211 gilt heute, wie es vor 100 Jahren war. Hoffe, Sie genießen dieses Stück so viel wie ich Sie Don8217t machen Stock Gurus wie diese mehr Livermore Warum erwähnen Sie einige 8220old school8221 Händler aus der Wende des 19. Jahrhunderts Da seine Theorien über den Handel Ausbruch Bestände noch von einigen der besten Händler heute verwendet werden, inklusive mir. Sie und ich können noch lernen, eine Menge von einem Mann, der keinen Zugang zu today8217s technologisch fortschrittliche Handelswerkzeuge hatte, und noch geschafft, 3 Millionen an einem einzigen Tag zu machen. (Wie viele Händler wissen Sie, dass 3 Millionen sogar in einem Jahr machen kann) Dies war die Leistung der 30-jährige Jesse Livermore. 1907 scheint so fern zu uns jetzt in diesen Tagen von Streaming-Zitate, Charting-Software und EDV-Handel. Doch that8217s, was macht Jesse Livermore8217s Aktienhandel Erfolge so beeindruckend heute. So revolutionär wie diese frühen Tag Lager guru8217s Ansatz für den Handel war für seine Zeit in der Tat, Jesse8217s Aktienhandel 8220secrets8221 kam nur auf gute, fundierte Grundlagen. Sein Erfolg ist ein Beweis für die Tatsache, dass, je weiter wir von Handelsausbrüchen und einem einfachen, disziplinierten Zugang zu Handelsbeständen wegwandern, um so weniger Erfolg zu haben ist. Wie unkonventionell war Jesse Livermore Werfen Sie einen Blick: Er glaubte an den Handel Top-Qualität Aktien, nicht 8220 schwächere Schwester8221 Aktien. Eine Aktie, die neue Höchststände erreichte, war ein Signal für die Stärke von Livermore und bedeutete, dass die Aktie durch ihre Deckung der Verkäufer gebrochen war. Heute nennen wir dies eine 8220 Breakout-Aktie8221. Er war einer der ersten Aktienhändler, der erkannte, dass sich die Bestände in Branchengruppen nicht isoliert bewegen. Anders als heute8217s selbst ernannten Stock Pick Gurus, war Jesse Livermore ein bescheidener Student des Marktes, und nie für sich selbst ein Meister. Livermore war sich immer bewusst, dass die Psychologie bei der Erreichung des Aktienhandels erfolgreich war, deshalb sprach er nie darüber, was er mit jemandem tat, und tatsächlich bekannt war, um die Leute zu bitten, ihre Aktien-Tipps zu behalten. Er schützte seine Handelspsychologie Dass er nicht einmal die Wörter 8220bullish8221 oder 8220bearish, 8221 denken würde sie eine emotionale Denkweise, die er vermeiden wollte. Drei der Regeln, die er folgte, schlossen ein: Entscheiden Sie die allgemeine Richtung des Marktes, sicherstellen des market8217s Gesamttests Führen Sie den Markt durch den Handel der kleinen Positionen zuerst, anstatt, alle Anstürme auf einmal und Übung Geduld, ließ ein stock8217s bewegen heraus, Während die Aufmerksamkeit auf alle Fakten, anstatt Emotionen. Hier sind nur ein paar dieser legendären Aktien guru8217s Ideen auf den Handel Ausbruch Bestände in seinen eigenen Worten: 8220I absolut glauben, dass Preisbewegungen Muster wiederholt werden und erscheinen immer und immer, mit leichten Variationen. That8217s, weil die Menschen fahren die Bestände, und die menschliche Natur nie ändert.8221 8220Hold die Anzahl der Bestände, die Sie besitzen, zu einer kontrollierbaren Zahl.8221 8220Nehmen Sie Ihre Verluste schnell und don8217t Brut über sie. Versuchen Sie, von ihnen zu lernen, aber Fehler sind unvermeidlich wie Tod.8221 Mehr rarr Seit der Wahl von Donald Trump der Börse wurde auf einem zinsbullischen Lauf. Ein Bereich, der von der neuen Verwaltung profitieren kann, ist der industrielle Sektor, sei es aufgrund einer Zunahme der Infrastrukturausgaben oder durch eine Zunahme der inländischen Produktion. Am Freitag, letzte Woche gab es ein paar bullish Option Trades, die in den Industrie-Selector Sektor SPDR Fund (XLI) ETF-Option Markt lohnt sich einen Blick kam. Vor der Diskussion dieser beiden Trades wollte ich genau darauf hinweisen, welche Exposition XLI einen Halter geben. Theres keine bessere Ressource als ETF, um einen schnellen Überblick über das, was von einer ETF gehalten wird. Die Abbildung unten ist eine Liste der Top 10 Betriebe für XLI. 2016 war ein Jahr, das viele Menschen aus einer Vielzahl von Gründen vergessen wollten. Persönlich hatte ich ein tolles Jahr und wusste nicht, dass jeder Prominente, die posthum bei den verschiedenen Frühjahrsausstellungen Shows gefeiert werden. Wenn wir 52 Wochen zum MLK-Wochenende 2016 zurückgehen, waren die Märkte im Vergleich zu denen, wo wir heute sind, vergleichbar. Als eine schnelle Erinnerung, waren viele Marktteilnehmer nervös gehen in 2016, hatten wir gerade unsere erste Zinserhöhung in Jahren erlebt und die Aktienmärkte waren auf einem zinsbullischen Lauf seit dem Ende der großen Finanzkrise. Die Börse erwies sich als die Bären, als die SampP 500 unter 8 war und VIX auf 27,02 gestiegen war. Weder hatte in ihrem jeweiligen Tief und Hoch für 2016 gesetzt, da es noch ein paar Wochen zu gehen, bevor die SampP 500 Talsohle und VIX gipfelte für das Jahr. In der heutigen Zeit der SampP 500 ist leicht und VIX hat die 2016 Schließung niedrig von 11,27 zweimal letzten Finishing letzte Woche um 11,23 gebrochen. Wenn es irgendwelche Zweifel Markterwartungen an dieser Stelle im Jahr 2016 sind ein vollständiger Kontrast zu 2017 nur beachten Sie die VIX-Term Strukturvergleich unten. Die verbleibenden 50 Wochen von 2016 führten dazu, dass VIX in einem durchschnittlichen Abstand unter dem Vorjahr lag und der SampP 500 wieder auf Rekordniveau stieg. Es war eine ruhige erste paar Wochen im Jahr 2017, aber ein neuer Sheriff ist in der Stadt (Trump) in ein paar Tagen und ich habe dieses lustige Gefühl, dass die geringe Volatilität weve erlebt für die ersten paar Wochen in diesem Jahr nicht hier sein kann bleiben. Die wöchentliche News Roundup ist Ihre wöchentliche Zusammenfassung der CBOE-Features, Optionen Branchen-News und VIX-Index und Volatilität im Zusammenhang mit Artikeln aus Print-, Broadcast-, Online-und Social Media Outlets. Datenaustausch CBOE gab am 6. Januar bekannt, dass alle historischen Marktdaten, die früher von Market Data Express (MDX) betrieben wurden, auf den CBOE Livevol Data Shop migriert wurden. Diese Aktion kombiniert eine umfassende Quelle von Optionen, Aktien und Exchange Traded Fund (ETF) Daten mit den anpassbaren Dienstleistungen von CBOE Livevol unter einem Dach angeboten. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung. CBOE Historischer Daten-Abonnement-Service Migriert zum CBOE Livevol Data-Shop Hedgeweek bit. ly2jg43JF CBOEs Historische Daten jetzt auf LIVEVOL Data-Shop John DAntona Jr. Trader Magazin bit. ly2j8r2EK Nächste Weste Am vergangenen Mittwoch gab die CBOE Vest den Start des CBOE Weste SampP bekannt 500 Enhanced Growth Strategy Fund (ENGIX), der die CBOE SampP 500 Enhanced Growth Index Balanced Series (SPEN) verfolgt. Die dritte in einer Reihe von Investmentfonds von CBOE Vest gestartet, ist ENGIX entworfen, um das Wachstum zu steigern, während die Verluste im Einklang mit dem Markt zu halten und die Begrenzung der Renditen unter ein Cap. Durch die Verwendung von Optionen will die vom Fonds eingesetzte Enhanced Growth Strategy 2x höhere Performance auf dem SampP 500 bis zu einem variablen Cap erreichen, ohne zusätzliche Hebelwirkung auf den Nachteil. Für weitere Informationen über CBOE Vest Produkte besuchen Sie cboevesten-us. Vest startet ARN-Like SampP Investmentfonds Daniel OLeary, EQ Derivatives bit. ly2ioglfd VIX Fix: Volatilität in Tweets Die Märkte zogen sich diese Woche zurück, da der Dow weiter von dem mit Spannung erwarteten 20.000 Meilenstein fiel. Gleichzeitig war der CBOE Volatility Index (VIX) flach auf der Woche und schwebte in der Mitte des 11-Bereichs, deutlich unter seinem durchschnittlichen täglichen Schluss von 15,8 im Jahr 2016 und seinem historischen Durchschnitt von 19,7. Es scheint, die einzige Volatilität, die irgendwo gefunden werden konnte, war in Tweets von der neuen Präsidenten-Wahl, die als Faktor in diesem Wochenmarktrückgang erwähnt worden ist. Obgleich Volatilität unten sein kann, sollte es nicht heraus gezählt werden. Wir könnten nur 140 Zeichen entfernt von der nächsten Marktbewegung. Erwarten Sie 2017, um mehr Volatil als letztes Jahr zu sein Teresa Rivas, Barrons on. barrons2jrMvIc Was die VIX-Furcht-Lehre die Märkte erklärt Charles Bovaird, Investopedia bit. ly2jMIhhL Einzelne Aktienoptions-Nachfrage, die herauf VIX, Index-Wahl-Nachfrage Daniel OLeary, EQ Derivatives bit. Ly2io7nyv Die VIX-Spread-Handel Jeff Klearman, suche Alpha bit. ly2iokM9M VIX Update: Wie niedrig kann die VIX gehen Suche Alpha bit. ly2jrOBrP CBOE Volatility Index (VIX) ist niedrig, aber nicht erwarten, es zu bleiben, dass Way Forever Gavin McMaster, Insider Monkey bit. ly2il07s1 Es gibt zwei Linien darunter, obwohl es scheinen mag, dass es nur eine violette Linie für Teile der VXST VIX VXV VXMT Kurve gibt. In einer Runde rund Im Im nicht viel passiert in der Welt der SampP 500 Option Volatilität letzte Woche. Letzte Woche gelang VIX, den Tag unter dem 2016 Schlussniedrigen (11.27) zweimal zu beenden. Wenn es nur freitags enge ID warf ein Sternchen dort für den dreitägigen Wochenendeffekt, aber theres keine Urlaubsausrede für den Mittwochabschluß von 11.26. Es war eine ruhige Woche für die Märkte mit einem Mangel an Konjunkturdaten, der Ergebnisplan ist leicht (das wechselt nächste Woche) und unser Präsident spricht mit der Presse, aber nicht Aussagen, die die Aktienmärkte zu stark beeinflussen. Das Ergebnis war ein Gewinn von 0,35 für die Russell 2000 (RUT) und ein Tropfen von 0,04 für Großkappen-Aktien, wie vertreten durch die Russell 1000 (RUI). It8217s ein Urlaub verkürzte Woche, aber es8217s auch eine Woche, wo die Gewinnssaison beginnt, in hohen Gang zu treten. Wie immer basieren die nachfolgenden Daten auf den Ergebnissen der letzten drei Jahre, es sei denn, der Ticker ist kursiv geschrieben. Die Säulen zeigen die größte Rallye, den größten Rückgang, den durchschnittlichen Umsatz und das, was die Aktie im letzten Quartal als Reaktion auf das Ergebnis erzielt hat. Schließlich, überprüfen Sie die Einnahmen, da nicht alle bestätigt wurden. Die Cliffhanger letzten Mal beteiligt die 6,50 setzen für UVXY abläuft an diesem Freitag, 13. Januar. Ich hatte zwanzig Verträge am 4. Januar für Prämie verkauft von 0,18 je verkauft. Es stellte sich heraus, dass ich nervös wurde über diese setzen, wenn UVXY 6,57 an diesem Tag berührt. Ich wusste, dass ich Zeit hatte, aber ich glaubte auch, dass die Natur von UVXY nicht auf meiner Seite war, und ich begann plotten, um aus diesen Optionen Handel und schließlich ersetzen sie mit vorteilhafteren. Es stellt sich heraus, ich didn8217t müssen lange warten. Sehen Sie die Dip in Option Preis am nächsten Tag, wo ich und anscheinend nur ein paar andere an achtzehn Cent gehandelt, so endet meine Verpflichtung mit dieser Option, bevor der Preis ging wieder für höhere Boden durch heute. Wenn wir uns einem neuen Jahr zuwenden, freuen wir uns auf bestimmte Dinge. Für mich, in der Nähe der Spitze dieser Liste ist die Frühjahrsausgabe der CBOEs Risk Management Conference (CBOE RMC). Wir haben jetzt drei Versionen von RMC mit der US-Version, die in einem warmen Wetter Veranstaltungsort jeden Frühling in den letzten 32 Jahren statt. Die 33 rd jährlichen CBOE RMC wird in Dana Point, Kalifornien im Monarch Beach Resort vom 8. März bis 10. März statt. Obgleich historische Informationen nie eine Garantie für zukünftige Resultate sind, überprüfte ich die historischen durchschnittlichen Wetterbedingungen für diese drei Tage und die Anzeige ist 70-Grad-Wetter und sonniger Himmel. Der Zeitplan steht noch zusammen und CBOE plant, die komplette Aufstellung der Referenten bis zum 25. Januar zu veröffentlichen. Wie immer wird die Tagesordnung eine Vielzahl von Praktikern umfassen, die ihre Einsicht in Bezug auf den Einsatz von Derivaten und die Volatilität als handelbares Vermögen teilen werden. Ein weiterer Tag im Auge zu behalten ist der 15. Februar, die die Cutoff Datum, um die besonderen CBOE RMC Hotelzimmerpreis erhalten. Dies ist nicht das erste Mal CBOE RMC wurde im Monarch Beach Resort statt, aber nach einem CBOE Mitarbeiter, der in der wissen ist, wurde der Ort vor kurzem renoviert worden, die in einer Kombination aus einem ausgezeichneten Ort, nützliche Informationen und führen wird Natürlich perfektes Wetter. Ich halte mich glücklich, dass die Teilnahme an den verschiedenen CBOE RMC Veranstaltungen ist ein Teil meiner Arbeit. Ich komme immer weg mit mehreren marktorientierten und risikomanagementorientierten Themen zu erforschen, dass halten mich beschäftigt für Wochen nach der Konferenz beendet. Wenn Sie mehr über alle drei Versionen von CBOE RMC erfahren möchten, besuchen Sie cboermc oder fühlen Sie sich frei, eine E-Mail an institutionalcboe zu schießen Um in jedem Bereich erfolgreich zu sein, müssen wir alle weiter lernen. Meine Aufgabe besteht darin, oben auf allen Dingen Index und Volatilität verbunden, was bedeutet, dass ich immer gewinnen neue Erkenntnisse über die Märkte. Rückblickend auf 2016, VIX setzte sich in niedrigeren Ebenen nach Beginn des Jahres schlagen Mitte der 20er Jahre, als der Aktienmarkt verkauft. Trotz der relativ zahmen Verhalten von VIX, gab es einige Lehren, die im vergangenen Jahr gelernt werden. Nummer 1 Nicht-Fundamental Volatility Spikes Vor dem Beitritt CBOE war ich auf der Buy-Seite mit einer Vielzahl von Firmen, vor allem Hedgefonds. Ich hatte das Glück, für einige wunderbare Mentoren zu arbeiten. Einer meiner ersten Lektionen war, dass wenn theres Regierung Aktionen, die die Märkte verursacht, um es zu verkaufen ist oft eine Kaufgelegenheit. Diese frühe Lehre kam bevor Volatilität war ein handelsfähiger Vermögenswert, aber es kann ebenso leicht angewendet werden, aber verkaufen Volatilität. Wir sind uns alle der Volatilitätsspitze bewusst, die mit Brexit verbunden ist, sowie die Übernachtung, die bei der Wahl von Donald Trump zur Präsidentschaft eingetreten ist. Die nachstehende Grafik zeigt die Übernacht-Aktion für die VIX Futures und SampP 500 Futures. It8217s ziemlich klar, dass AMZN wurde in einem Kauf-Modus vor kurzem. Es ist möglich, dass wir noch höhere Preise in dieser Aktie sehen. Ich möchte jedoch eine Vorsicht Flagge hier für ein paar Gründe zu werfen. Zuerst haben wir die anfänglichen oberen Ziele von unserem letzten Handelsaufbau in dieser Aktie erfüllt. Zweitens sind wir in ein paar Schlüssel-Resistenz-Cluster durch Fibonacci Preisverhältnisse definiert. Sie kommen bei 801.31-807.55 und dann 813.95-819.00 herein. Drittens, I8217m sehen einen Cluster von 6 Fibonacci Zeit Beziehungen, die fällig in den nächsten paar Sitzungen zwischen 110-13. Da AMZN in diesen Zyklen gerade aufwärts geht, warnen sie in den kommenden Sessions vor einer möglichen Umkehrung (zumindest einen handelbaren Pullback). Jedermann, der lange AMZN ist, sollte an einer minimalen Ratsche oben auf gegenwärtigen langen Positionen stoppen. Kürzere Begriff Fluchhändler können auch auf mögliche Shorts gegen diese gleichen Parameter, aber nur, wenn Sie sehen, klar verkaufen Signale Signale, die es darauf hindeuten, dass es sich lohnt, eine Wette auf die kurze Seite oder NICHT. CBOE-Indexprodukte ziehen das wachsende Interesse von Investoren an, die das Einkommen und die Volatilität in ihren Portfolios steuern möchten. Eine aktuelle Pressemitteilung von CBOE Holdings stellte fest, dass 8212 Mehrere Handelsaufzeichnungen wurden im Jahr 2016 gesetzt. Gesamtvolumen und durchschnittliche Tagesvolumen (ADV) im Index Optionen Handel an der CBOE erreicht neue Allzeithochs für das vierte Jahr in Folge im Jahr 2016 mit 430,7 Millionen und 1,7 Mio. Kontrakte jeweils um 6 Prozent gegenüber 2015. Gesamtvolumen und ADV im SampP 500 Index (SPX) Optionenhandel am CBOE erreichten im Jahr 2016 mit 258 Mio. bzw. 1 Mio. Kontrakten ein neues Allzeithoch , Jeweils um 9 Prozent von 2015. Der Handel mit CBOE Volatility Index (VIX) - Futures bei der CFE legte für das Gesamtvolumen und die ADV im Jahr 2016 mit 60,2 Mio. bzw. 238.773 Kontrakten im Jahr 2016 um 16 Prozent zu Futures bei CFE rekordieren Gesamtvolumen in Nicht-US-Handelszeiten mit 6,6 Millionen Kontrakten, bis 46 Prozent von 20158217s 4,6 Millionen Verträge. RECORDS FOR SampP 500 (SPX) OPTIONEN Im Jahr 2016 wurden sowohl für das durchschnittliche Tagesvolumen (9 bis 1.023.623 Kontrakte) als auch für das Jahresende offene Zinsen (die sich auf 18 bis mehr als 12,9 Mio. Kontrakte erhöhten) für die SPX Optionen festgelegt. RECORD FOR VIX FUTURES Im Jahr 2016 stieg das durchschnittliche Tagesvolumen für VIX-Futures auf 16 zu einem neuen Rekord von 238.773 Kontrakten. RECORD VOLUME SESSIONS FÜR VIX FUTURES WÄHREND NICHT-U. S. HANDELSZEITEN Eine Pressemitteilung vom 9. November gab bekannt, dass CBOE Futures Exchange, LLC (CFE) heute angekündigt, dass Rekordvolumen in Futures-Kontrakten auf den CBOE Volatility Index (VIX-Index) gehandelt wurde, der in nicht-US-Handelszeiten gehandelt wird, wobei schätzungsweise 263.663 Kontrakte die Hände wechseln. Dieser Rekord übertrifft die bisherige Single-Day-Rekord von 235.141 Verträge während der Übernachtung Session am 24. Juni 2016 gesetzt, wenn die britischen Wähler beschlossen, dass Großbritannien sollte die Europäische Union verlassen, ein Ereignis auch als Brexit bekannt. Auf dem CFE waren die Rekordvolumentage während der Nicht-US-Handelsstunden 8212 263,663 9-Nov-2016 235,141 24-Jun-2016 140,811 24-Aug-2015 78,756 14-Jun-2016 70,123 16-Oct-2014 To Erfahren Sie mehr über Rund-um-die-Uhr-Handel während der erweiterten Handelszeiten, besuchen Sie cboeETH. Letzte Woche besprachen wir zwei der vier Befürchtungen des Handels, vor allem die Bedrohung der Vermissten8217 und die Unabhängigkeit der Verluste8217, heute diskutieren wir über die Ungerechtigkeit, falsch8217 zu sein, und die 8216-Angst, einen Gewinn zu einem Verlust8217 zu machen. Der berühmte Händler Psychologe Mark Douglas sprach über diese Ängste in seinem stellaren Buch 8216Trading in der Zone8217. Als Händler und Investoren werden wir alle von den heftigen Reaktionen unserer eigenen Emotionen ergriffen. Es gibt niemanden, der immun gegen emotionale Reaktionen auf Veränderungen im Vermögen ist. Wir sind alle verdrahtet die gleichen, wettbewerbsfähige Tiergeister zu sammeln, so viel wie wir können, so wenig wie möglich zu verlieren. Wir leben aus dem Spektrum der Angst und Gier. Auf der einen Seite befürchten wir, unser Geldkapital für Kräfte zu verlieren, die wir nicht kontrollieren können. Dennoch sind wir alle gierig, wenn es um Akkumulationsmöglichkeiten geht, wollen wir mehr und sind nie zufrieden, oder sagen 8216enough8217. Eroberung der vier Ängste ist eine monumentale Aufgabe, die Lernen, Disziplin, Wiederholung und Fokus nimmt. Viele Investoren finden sich in einem Wirbel der Negativität und sind von Angst gepackt, oft vergessen, was das Richtige zu tun ist. Das kostet Sie teuer: Ihr Kapital und Gelegenheit, die wenig dazwischen sind. Let8217s sehen, wie wir die Ängste verstehen können, falsch zu sein und einen Gewinn zu einem Verlust zu machen und die Tische der Angst in die Akzeptanz zu verwandeln. Angst, falsch zu sein, schafft eine Vertrauenskrise. Während wir gerne zu predigen 8216trading ist kein Spiel von perfect8217, let8217s alle verstehen, wir können nicht wirklich wachsen unsere Konten, wenn wir immer falsch sind. Wenn unser System von Handel oder Investitionen nicht funktioniert, dann müssen wir ändern, finden Sie eine neue oder Stil, der funktioniert. Haben Sie sich in einem schlechten Handel gefunden und können nicht scheinen, um aus ihm heraus zu kommen, getan, dass so don8217t denken, dass Sie allein sind. Falsch ist nicht alles so schlimm, aber falsch zu bleiben ist ein Problem. Die Freude am Gewinn ist wie kein anderer, aber wir haben alle erlebt, wie es sich anfühlt, wenn der Teppich unter uns gezogen wird. Die Angst, einen Gewinn in einen Verlust zu verwandeln, schafft ein Gefühl von Verwüstung und Verzweiflung in unseren Köpfen. Nevermind die Angst vor dem Verlust 8211 diese eine Angst kann unseren Geist in einen Zustand lahm legen, wo wir einfach nur aufgeben wollen. Der Geist einflussreich mächtig, aber es funktioniert in beide Richtungen. Seien Sie falsch 8211 it8217s ganz in Ordnung, aber nehmen Sie den nächsten Handel und nehmen Sie Anpassungen vor. Diese Angst kann ganz leicht erobert werden, aber der Fokus auf vergangene Ergebnisse kommt oft einem guten Urteil entgegen. Wir sprechen immer über Gewinne regelmäßig, wenn Sie sie haben. Egal wie groß oder klein, nehmen Sie einige Gewinner aus dem Tisch. Dies schafft ein empowering Gefühl für den Handel Erfolg, die Verbindungen auf den nächsten Handel, und die nächste. Bald finden Sie sich auf der Gewinnerseite des Handels weit öfter als nicht 8211 und Ihr Konto wird wachsen, Ihr Fokus in vollem Gange. Die wöchentliche News Roundup ist Ihre wöchentliche Zusammenfassung der CBOE-Features, Optionen Branchen-News und VIX-Index und Volatilität im Zusammenhang mit Artikeln aus Print-, Broadcast-, Online-und Social Media Outlets. Der Beginn eines neuen Jahres ist eine ideale Zeit für Investoren, den Zustand ihres Portfolios zu beurteilen. Neben dem Essen besser, Beitritt der Health Club und Reinigung der Wandschrank, hier sind einige Beschlüsse Optionen Investoren können, um ihre Liste im Jahr 2017 hinzufügen. 7 neue Jahre Resolutionen für die Optionen Investor Steven M. Sears, Barrons VIX FIX: 2017, The Jahr der Dow 20K Die Dow teasing Investoren am Freitag Nachmittag 8212 kommen oh so nah, aber nicht zu übertreffen, noch einmal 8212 die historische 20.000 Ebene. Sie schloss jedoch mit einem neuen Allzeithoch von 19.966,40. Unter der ganzen Aufregung setzte der CBOE Volatility Index (VIX) seinen neuen Jahre Rückzug fort und tauchte bis herum 11. Ist folgende Woche die Woche, die Dow20K schließlich geschieht Investoren können die Parteihüte und Konfetti von den letzten Wochen Silvesterfeiern handy halten möchten Vix und Aktien steigen zusammen Gunjan Banerji, das Wall Street Journal 2016s Zig und Zag der Volatilität Steven Sosnick, Barrons Ein Philosophen Leitfaden für Volatilität: Maidels 2017 Ausblick Scott Maidel, EQ Derivate Das Jahr in VIX und Volatilität Bull Luby, Investing 2016: die Volatilität Jahr, dass Wasnt Dave Nadig, ETF Volatilität Update: VIX könnte gewinnen, wie 2017 beginnt Georgio Stoev, Trading Floor VIX kann darauf hinweisen, Trumpf Rallye Wall Street Newscast