Buff Up Ihre Gleitenden Durchschnitte

TRADING TECHNIQUES Moving Averages auf Steroide Buff Up Your Moving Averages von Buff Dormeier Want bessere Ergebnisse Kombinieren Sie Ihre bewegten Durchschnitte mit Volumen und sehen, was passiert. W hy sollte Techniker nur betrachten openhighlowclose Zahlen und Zeit in die Bildung Preisdurchschnitte Die Mittelwerte Ich benutze Verbesserung der Leistung durch die Änderung der einfachen gleitenden Durchschnitt mit Volumeninformationen. Volumen repräsentiert die Anzahl der Teilnehmer, die bereit sind, an verschiedenen Punkten des Preises und der Zeit zu wetten. Meine Preisdurchschnitte messen die Verpflichtung, die durch ein nahes, gewichtetes an diesem Tagevolumen gegenüber dem Gesamtvolumen während des Zeitraums des Durchschnittes ausgedrückt wird. ABBILDUNG 1: MEHR PROFITIERBAR Bei der Prüfung von 60 Wertpapieren über 2000 Tage haben sich die volumengewichteten Durchschnittswerte in 60 Fällen besser als einfache gleitende Durchschnittswerte entwickelt. In 12 der Tests gab es keinen signifikanten Unterschied. Jede Spalte ist der Prozentsatz der gewinnbringenden Geschäfte. Gewichtung der Preis durchschnittlich gibt mehr Gewicht auf diese Tage mit größerem Volumen und weniger Wert auf diese Tage mit leichterem Volumen. Durch die Verbesserung der Leistung Ihrer bewegten Durchschnitte mit Volumen, können Sie die Reaktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit zu erhöhen. Um zu veranschaulichen, wie Volumeninformationen die Leistung verbessern, habe ich zwei Handelssysteme getestet und verglichen. Ein System verwendete ein fünf - und 20-Tage-einfaches (ungewichtetes) gleitendes Durchschnittskreuz, während das andere System ein fünf - und 20-tägiges volumengewichtetes Durchschnittskreuz verwendete. Der Test berücksichtigte sowohl lange als auch kurze Trades. Eine Long-Position wurde genommen, als der kurzfristige gleitende Durchschnitt (fünf Tage) über dem längerfristigen gleitenden Durchschnitt (20 Tage) überschritt. Eine Short-Position wurde getroffen, als der kurzfristige gleitende Durchschnitt unter dem längerfristigen gleitenden Durchschnitt überschritt. Von den im Test verwendeten Wertpapieren wurden 1.000 Aktien mit jedem Kreuz gekauft oder verkauft. Provisionen wurden nicht berücksichtigt. Die Prüfperiode wurde vom 25. September 1991 bis zum 14. Mai 1999 für insgesamt 2.000 Handelstage verwendet. Ich wählte Wertpapiere aus dem Small-Cap - (Standard amp Poors Small Cap Index), dem mittleren Cap (SampP 400 Index) und den Large-Cap - (SampP 100 Index) - Listen aus. Dann brach ich die Gruppen durch ihr charakteristisches Volumen und ihre Volatilität und bildete 12 Kategorien - kleine Kappe großes Volumen, kleines Kappe niedriges Volumen, kleine Kappe hohe Volatilität, kleine Kappe niedrige Volatilität, mittlere Kappe großes Volumen, Kappe geringes Volumen, und so weiter. Ich prüfte fünf Wertpapiere in jeder der 12 Gruppen, für eine Gesamtmenge von 60 Wertpapieren (aufgeführter in sidebar quot60 Sicherheiten geprüftquot). Ich verwendete die fünf höchsten und niedrigstwertigen Wertpapiere sowie die fünf höchsten und fünf niedrigstwertigen Beta (ein Maß an Volatilität) von jeder der drei Kapitalisierungsgruppen, wie sie am 30. Juni 1999 von Bloomberg identifiziert wurden Wertpapiere, die dupliziert wurden (wie hochvolumige und hochbeta-Aktien wurden gelegentlich) wurden nur einmal verwendet. Wertpapiere, denen keine ausreichende Historie fehlte, wurden entfernt. Buff Dormeier ist technischer Analyst bei T. P. Donovan Beteiligungen. Er kann bei bdormeiertpdonovan erreicht werden. Auszug aus einem Artikel ursprünglich veröffentlicht in der Februar 2001 Ausgabe der technischen Analyse der STOCKS amp COMMODITIES Zeitschrift. Alle Rechte vorbehalten. Kopieren Copyright 2001, Technische Analyse, Inc. V. 19: 2 (48-56): Buff Up Your Moving Average von Buff Dormeier Produktbeschreibung Moving Averages auf Steroide Buff Up Your Moving Averages von Buff Dormeier Want bessere Ergebnisse Kombinieren Sie Ihre bewegten Durchschnitte mit Volumen und sehen, was passiert. Warum sollten Techniker nur über Openhighlowclose Zahlen und Zeit in Bildung Preismittelwerte Die Mittelwerte, die ich verwende, verbessern die Leistung, indem Sie den einfachen gleitenden Durchschnitt mit Volumeninformationen ändern. Volumen repräsentiert die Anzahl der Teilnehmer, die bereit sind, an verschiedenen Punkten des Preises und der Zeit zu wetten. Meine Preisdurchschnitte messen die Verpflichtung, die durch ein nahes, gewichtetes an diesem Tagevolumen gegenüber dem Gesamtvolumen während des Zeitraums des Durchschnittes ausgedrückt wird. (Siehe Seitenleiste Buff-Mittelwerte auf Seite 50 für die Berechnung.) Die Gewichtung der Preis durchschnittlich gibt mehr Gewicht auf diese Tage mit größerer Lautstärke und weniger Wert auf diese Tage mit leichterem Volumen. Durch die Verbesserung der Leistung Ihrer bewegten Durchschnitte mit Volumen, können Sie die Reaktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit zu erhöhen. FÜR DIESE BESTELLUNG ARTIKEL SEPARATY: Hinweis: 2.95-5.95 Artikel sind nur im PDF-Format. Eine Kopie des Artikels wird nicht ausgehändigt. Klicken Sie bei der Kasse auf die Schaltfläche Jetzt herunterladen, um sofort Ihren Artikel zu erhalten. STOCKS COMMODITIES wird per Post verschickt. Nach der Zahlung für Ihr Abonnement bei store. traders Benutzer können die SC Digital Edition in den Abonnenten Abschnitt auf Traders. Nehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trading. How, um einen bewegten Durchschnitt zu kaufen Aktien Der gleitende Durchschnitt (MA) ist eine einfache technische Analyse-Tool, das Preis-Daten glättet, indem sie einen ständig aktualisierten Durchschnittspreis. Der Durchschnitt wird über einen bestimmten Zeitraum, wie 10 Tage, 20 Minuten, 30 Wochen oder jede Zeitdauer, die der Händler wählt, übernommen. Es gibt Vorteile mit einem gleitenden Durchschnitt in Ihrem Trading, sowie Optionen auf welche Art von gleitenden Durchschnitt zu verwenden. Moving durchschnittliche Strategien sind auch beliebt und kann auf jeden Zeitrahmen angepasst werden, sowohl langfristige Investoren und kurzfristige Händler passen. (Siehe Die Top Four Technical Indicators Trend Trader müssen wissen.) Warum ein Moving Average Ein gleitender Durchschnitt kann dazu beitragen, reduzieren die Menge an Lärm auf einer Preis-Chart. Schauen Sie sich die Richtung der gleitenden Durchschnitt, um eine grundlegende Vorstellung davon, wie der Preis bewegt wird. Abgewinkelt und der Preis ist nach oben (oder war vor kurzem) insgesamt, abgewinkelt und der Preis verschiebt sich insgesamt, bewegte sich seitwärts und der Preis ist wahrscheinlich in einer Reihe. Ein gleitender Durchschnitt kann auch als Unterstützung oder Widerstand dienen. In einem Aufwärtstrend kann ein 50-Tage-, 100-Tage - oder 200-Tage-Bewegungsdurchschnitt als Stützpegel dienen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Dies ist, weil der Durchschnitt fungiert wie ein Boden (Unterstützung), so dass der Preis springt von ihm aus. In einem Abwärtstrend kann ein gleitender Durchschnitt als Widerstand wie eine Decke wirken, der Preis schlägt ihn und fängt wieder an, wieder zu fallen. Der Preis nicht immer respektieren die gleitenden Durchschnitt auf diese Weise. Der Preis kann durch ihn leicht oder stoppen und rückwärts laufen, bevor er es erreicht. Als allgemeine Richtlinie, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt ist der Trend ist. Wenn der Preis unter einem gleitenden Durchschnitt ist der Trend nach unten. Bewegungsdurchschnitte können jedoch unterschiedliche Längen haben (kurz erörtert), so kann man einen Aufwärtstrend angeben, während ein anderer einen Abwärtstrend anzeigt. Arten von Bewegungsdurchschnitten Ein gleitender Durchschnitt kann auf unterschiedliche Weise berechnet werden. Ein fünf Tage einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) addiert einfach die fünf letzten täglichen Schlusspreise und teilt sie durch fünf, um einen neuen Durchschnitt jeden Tag zu verursachen. Jeder Durchschnitt ist mit dem nächsten verbunden, wodurch die singuläre fließende Linie. Eine andere populäre Art von gleitendem Durchschnitt ist der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA). Die Berechnung ist komplexer, erfordert aber grundsätzlich mehr Gewichtung auf die jüngsten Preise. Plot ein 50-Tage-SMA und eine 50-Tage-EMA auf dem gleichen Chart, und Sie werden bemerken, dass die EMA reagiert schneller auf Preisänderungen als die SMA, aufgrund der zusätzlichen Gewichtung auf aktuelle Preisdaten. Charting-Software und Handelsplattformen tun die Berechnungen, so dass keine manuelle Mathematik erforderlich ist, um eine MA zu verwenden. Eine Art von MA ist nicht besser als eine andere. Eine EMA kann in einer Aktie oder einem Finanzmarkt für eine Zeit besser funktionieren, und manchmal kann ein SMA besser funktionieren. Der Zeitrahmen, der für einen gleitenden Durchschnitt gewählt wird, wird auch eine bedeutende Rolle spielen, wie effektiv er ist (unabhängig vom Typ). Durchschnittliche durchschnittliche Länge Durchschnittliche durchschnittliche Längen sind 10, 20, 50, 100 und 200. Diese Längen können je nach Handelshorizont auf einen beliebigen Chartzeitrahmen (eine Minute, täglich, wöchentlich usw.) angewendet werden. Der Zeitrahmen oder die Länge, die Sie für einen gleitenden Durchschnitt wählen, der auch Rückblickzeit genannt wird, kann eine große Rolle spielen, wie effektiv er ist. Ein MA mit einem kurzen Zeitrahmen reagiert viel schneller auf Preisänderungen als ein MA mit einem langen Blick zurück Zeitraum. In der unten stehenden Grafik zeigt der 20-Tage-Gleitkurs den tatsächlichen Preis näher als der 100-Tage-Kurs. Der 20-tägige Tag kann für einen kürzerfristigen Trader von analytischem Nutzen sein, da er dem Preis enger folgt und daher weniger Verzögerungen verursacht als der längerfristige gleitende Durchschnitt. Lag ist die Zeit, die für einen gleitenden Durchschnitt benötigt wird, um eine mögliche Umkehr zu signalisieren. Als eine allgemeine Richtlinie, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt, wird der Trend betrachtet. Also, wenn der Preis sinkt unter dem gleitenden Durchschnitt es signalisiert eine potenzielle Umkehr auf der Grundlage dieser MA. Ein 20-Tage gleitender Durchschnitt liefert viel mehr Umkehrsignale als ein 100-Tage gleitender Durchschnitt. Ein gleitender Durchschnitt kann jede beliebige Länge, 15, 28, 89 usw. sein. Die Anpassung des gleitenden Durchschnitts, so dass es genauere Signale auf historischen Daten liefert, kann dazu beitragen, bessere Zukunftssignale zu erzeugen. Handelsstrategien - Crossovers Crossovers sind eine der wichtigsten gleitenden Durchschnittsstrategien. Der erste Typ ist ein Preis-Crossover. Dies wurde früher diskutiert und ist, wenn der Kurs über oder unter einem gleitenden Durchschnitt kreuzt, um eine mögliche Trendveränderung zu signalisieren. Eine andere Strategie ist es, zwei gleitende Durchschnitte auf ein Diagramm anzuwenden, ein längeres und ein kürzeres. Wenn die kürzere MA über die längerfristige MA geht, ist sie ein Kaufsignal, wie es den Trend anzeigt, sich zu verschieben. Dies wird als goldenes Kreuz bezeichnet. Wenn die kürzere MA-Kreuzung unterhalb der längerfristigen MA ist ein Verkaufssignal, wie es zeigt den Trend nach unten verschiebt. Dies wird als Totentodeskreuz bezeichnet. Bewegungsdurchschnitte werden auf der Grundlage von historischen Daten berechnet, und nichts über die Berechnung ist prädiktiv in der Natur. Daher können Ergebnisse mit gleitenden Durchschnitten zufällig sein - manchmal scheint der Markt die Resistenz und Handelssignale von MA zu respektieren. Und andere Male zeigt es keinen Respekt. Ein Hauptproblem besteht darin, dass, wenn die Preisaktion choppy wird, der Preis hin und her wechselt und mehrere Trend-Reversaltrade-Signale erzeugt. Wenn dies geschieht, sein bestes, um beiseite zu treten oder einen anderen Indikator zu verwenden, um zu helfen, den Trend zu erklären. Dasselbe kann bei MA-Crossover auftreten, wo die MAs für eine Zeitspanne verwirren, die mehrere (magere Verlierenden) Trades auslöst. Gleitende Mittelwerte arbeiten sehr gut in starken Trending-Bedingungen, aber oft schlecht in choppy oder ranging Bedingungen. Das Anpassen des Zeitrahmens kann dies vorübergehend unterstützen, obwohl es an einem gewissen Punkt wahrscheinlich ist, dass diese Probleme ungeachtet des für die MA (s) gewählten Zeitrahmens auftreten. Ein gleitender Durchschnitt vereinfacht die Preisdaten durch Glätten und Erzeugen einer fließenden Linie. Dadurch können Trenntrends vereinfacht werden. Exponentielle gleitende Mittelwerte reagieren schneller auf Preisänderungen als ein einfacher gleitender Durchschnitt. In einigen Fällen kann dies gut sein, und in anderen kann es zu falschen Signalen führen. Auch die Wechselkurse mit einer kürzeren Rückblickperiode (z. B. 20 Tage) reagieren schneller auf Preisänderungen als ein Durchschnitt mit einer längeren Blickperiode (200 Tage). Moving Durchschnitt Crossovers sind eine beliebte Strategie für die Ein-und Ausgänge. MAs können auch Bereiche der potenziellen Unterstützung oder Widerstand. Während dies kann prädiktiv erscheinen, sind gleitende Durchschnittswerte immer auf historischen Daten basieren und zeigen einfach den durchschnittlichen Preis über einen bestimmten Zeitraum.